Сравнение MYY с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
MYY и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MYY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MYY и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYY и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -2.50% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции MYY превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -10.64% против -72.80% соответственно.
MYY
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -12.82%
- 3 года*
- -6.73%
- 5 лет*
- -4.90%
- 10 лет*
- -10.64%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYY и UVXY
И MYY, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
MYY vs. UVXY — Ранг доходности на риск
MYY
UVXY
Сравнение MYY c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYY | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | -0.51 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | -0.30 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.96 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.66 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -0.80 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYY | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.51 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.64 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 | -0.64 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.67 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между MYY и UVXY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и UVXY
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.06% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MYY и UVXY
Максимальная просадка MYY за все время составила -94.89%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYY | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.89% | -100.00% | +5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.61% | -85.64% | +58.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | -99.77% | +65.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.14% | -100.00% | +29.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.60% | -100.00% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.95% | -98.53% | +26.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 71.09% | -50.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 6.39%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYY | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 45.03% | -38.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 71.80% | -59.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 113.07% | -92.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 105.47% | -85.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 114.51% | -93.28% |