Сравнение MYY с UVXY
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MYY returned -10.86%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MYY и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -11.79%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции MYY превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -10.86% против -72.05% соответственно.
MYY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -6.31%
- С начала года
- -11.79%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -8.11%
- 5 лет*
- -6.74%
- 10 лет*
- -10.86%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам MYY и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.79% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between MYY and UVXY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.69 |
The correlation between MYY and UVXY has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. UVXY — Ранг доходности на риск
MYY
UVXY
Сравнение MYY c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.82 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.99 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.48 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и UVXY
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.20%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -100.00% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | -73.88% | +55.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.14% | -95.42% | +60.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.79% | -99.75% | +61.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.93% | -100.00% | +28.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.11% | -100.00% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.27% | -98.76% | +26.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 49.56% | -39.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 3.41%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 17.16% | -13.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 66.78% | -55.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 85.47% | -69.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 103.82% | -84.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 112.00% | -90.80% |
Сравнение комиссий MYY и UVXY
И MYY, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и UVXY
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.32% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and UVXY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to MYY (3.41%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.20% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, MYY leads with -10.86% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MYY has performed better with a -10.86% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
MYY has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.00% for UVXY.
MYY is categorized as Inverse Equities, while UVXY is Volatility. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор