Сравнение MYY с TSLS
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds - MYY tracks the S&P Mid Cap 400 (-100%) while TSLS tracks the Tesla, Inc. (-100% Daily). Both are passively managed. Over the past 3 years, MYY returned -8.75%/yr vs -29.02%/yr for TSLS. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MYY и TSLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -12.95%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 28.76%.
MYY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- -8.29%
- С начала года
- -12.95%
- 1 год
- -16.12%
- 3 года*
- -8.75%
- 5 лет*
- -6.22%
- 10 лет*
- -10.88%
- Всё время*
- -11.68%
TSLS
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 27.14%
- 6 месяцев
- 17.00%
- С начала года
- 28.76%
- 1 год
- -16.09%
- 3 года*
- -29.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $149.53K | $172.20K | $157.50K | |
| $27.73M | $25.66M | $30.41M |
Сравнение доходности по годам MYY и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -12.95% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 2.42% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 28.76% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
Correlation
The correlation between MYY and TSLS is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. TSLS — Ранг доходности на риск
MYY
TSLS
Сравнение MYY c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.43 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.63 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и TSLS
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.20%, примерно равная максимальной просадке TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и TSLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -90.73% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -37.90% | +19.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.16% | -84.16% | +49.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.18% | -87.02% | -8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.33% | -64.50% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 28.18% | -17.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и TSLS
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 3.72%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 16.58% | -12.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 34.04% | -22.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 46.79% | -31.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 58.93% | -39.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 58.93% | -37.71% |
Сравнение комиссий MYY и TSLS
И MYY, и TSLS имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и TSLS
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности TSLS в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.38% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 2.44% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and TSLS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (16.58%) compared to MYY (3.72%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.20% vs TSLS's -90.73%.
On 3-year performance, MYY leads with -8.75% vs -29.02% for TSLS. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MYY has performed better with a -8.75% return vs -29.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY and TSLS have the same expense ratio: 0.95% per year.
MYY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 2.44% for TSLS.
MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while TSLS tracks Tesla, Inc. (-100% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и TSLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор