Сравнение MYY с TSLQ
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. MYY is passively managed, while TSLQ is actively managed. Over the past 3 years, MYY returned -8.75%/yr vs -61.47%/yr for TSLQ. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MYY charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности MYY и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -12.95%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 39.32%.
MYY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- -8.29%
- С начала года
- -12.95%
- 1 год
- -16.12%
- 3 года*
- -8.75%
- 5 лет*
- -6.22%
- 10 лет*
- -10.88%
- Всё время*
- -11.68%
TSLQ
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 56.37%
- 6 месяцев
- 17.46%
- С начала года
- 39.32%
- 1 год
- -47.66%
- 3 года*
- -61.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -55.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $149.53K | $172.20K | $157.50K | |
| $162.68M | $136.02M | $157.68M |
Сравнение доходности по годам MYY и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -12.95% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | -7.32% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 39.32% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 61.04% |
Correlation
The correlation between MYY and TSLQ is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
MYY
TSLQ
Сравнение MYY c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.96 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.73 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.93 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и TSLQ
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.20%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -98.73% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -65.58% | +47.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.16% | -97.85% | +62.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.18% | -97.92% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.33% | -68.51% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 54.47% | -43.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и TSLQ
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 3.72%, в то время как у Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 31.97%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 31.97% | -28.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 67.43% | -55.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 92.65% | -77.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 95.59% | -76.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 95.59% | -74.37% |
Сравнение комиссий MYY и TSLQ
MYY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и TSLQ
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности TSLQ в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.38% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 7.58% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and TSLQ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (31.97%) compared to MYY (3.72%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.20% vs TSLQ's -98.73%.
On 3-year performance, MYY leads with -8.75% vs -61.47% for TSLQ. On fees, MYY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MYY has performed better with a -8.75% return vs -61.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 7.58%, compared with 4.38% for MYY.
They also come from different issuers: ProShares and Tradr. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 1.17% for TSLQ.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор