Сравнение MYY с TQQQ
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MYY returned -10.86%/yr vs 41.62%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MYY и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -10.86% против 41.62% соответственно.
MYY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -6.31%
- С начала года
- -11.79%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -8.11%
- 5 лет*
- -6.74%
- 10 лет*
- -10.86%
TQQQ
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -11.29%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 34.71%
- 1 год
- 67.39%
- 3 года*
- 47.91%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- 41.62%
Сравнение доходности по годам MYY и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.79% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 34.71% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between MYY and TQQQ is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.73 |
The correlation between MYY and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
MYY
TQQQ
Сравнение MYY c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.22 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.83 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 5.57 | -7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и TQQQ
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -81.66% | -13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | -36.97% | +18.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.14% | -58.04% | +22.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.79% | -81.66% | +43.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.93% | -81.66% | +9.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.11% | -18.71% | -76.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.27% | -18.48% | -53.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 12.14% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 3.41%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 22.28% | -18.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 46.14% | -34.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 55.54% | -39.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 67.78% | -48.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 66.40% | -45.20% |
Сравнение комиссий MYY и TQQQ
И MYY, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и TQQQ
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности TQQQ в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.32% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.53% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and TQQQ have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to MYY (3.41%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.20% vs TQQQ's -81.66%.
On 10-year performance, TQQQ leads with 41.62% vs -10.86% for MYY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 41.62% return vs -10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
MYY has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.53% for TQQQ.
MYY is categorized as Inverse Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор