PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYY с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYY с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MYY returned -11.09%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MYY и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYY показывает доходность -11.43%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -11.09% против 44.95% соответственно.

MYY

1 день
-0.34%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-11.43%
6 месяцев
-10.93%
1 год
-17.16%
3 года*
-10.30%
5 лет*
-5.99%
10 лет*
-11.09%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYY и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		-11.43%-4.05%-7.08%-9.46%10.23%-23.04%-25.94%-19.98%12.79%-14.63%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between MYY and TQQQ is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.73

The correlation between MYY and TQQQ shifts across timeframes, from -0.73 (all time) to -0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P Mid Cap400

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с MYY:
MYY с MDYGMYY с CARDMYY с BNP.PAMYY с FLYDMYY с SPYMYY с DOGMYY с EFZ
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

MYY vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYY
Ранг доходности на риск MYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYY: 00
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYY c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYYTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.80

-3.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
3.01

-4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.39

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.60

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

11.77

-13.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYY vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYY на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYY и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYYTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.80

-3.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.42

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

0.68

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.74

-1.26

Просадки

Сравнение просадок MYY и TQQQ

Максимальная просадка MYY за все время составила -95.09%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYYTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.09%

-81.66%

-13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.84%

-36.97%

+19.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.70%

-58.04%

+24.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.41%

-81.66%

+45.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.31%

-81.66%

+10.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.09%

-2.29%

-92.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.15%

-18.52%

-53.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

11.28%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MYY и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 4.21%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYYTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

13.35%

-9.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

36.04%

-24.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

47.60%

-32.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

66.50%

-46.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

65.95%

-44.70%

Сравнение комиссий MYY и TQQQ

И MYY, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYY и TQQQ

Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		4.47%4.20%4.92%5.08%0.40%0.00%0.05%1.52%0.34%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

MYY and TQQQ have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to MYY (4.21%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.09% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.95% vs -11.09% for MYY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.95% return vs -11.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MYY and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

MYY has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 0.37% for TQQQ.

MYY is categorized as Inverse Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYY и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор