Сравнение MYY с TQQQ
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MYY returned -10.88%/yr vs 40.49%/yr for TQQQ. Their -0.73 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MYY и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -12.95%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 38.71%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -10.88% против 40.49% соответственно.
MYY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- -8.29%
- С начала года
- -12.95%
- 1 год
- -16.12%
- 3 года*
- -8.75%
- 5 лет*
- -6.22%
- 10 лет*
- -10.88%
- Всё время*
- -11.68%
TQQQ
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -4.68%
- 6 месяцев
- 46.96%
- С начала года
- 38.71%
- 1 год
- 71.21%
- 3 года*
- 54.16%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 40.49%
- Всё время*
- 43.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $149.53K | $172.20K | $157.50K | |
| $5.00B | $4.56B | $5.34B |
Сравнение доходности по годам MYY и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -12.95% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 38.71% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between MYY and TQQQ is -0.66, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.72 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.73 |
The correlation between MYY and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
MYY
TQQQ
Сравнение MYY c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.22 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.94 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 5.34 | -6.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и TQQQ
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -81.66% | -13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -36.97% | +18.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.16% | -58.04% | +22.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.81% | -81.66% | +43.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | -81.66% | +9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.18% | -16.29% | -78.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.33% | -18.49% | -53.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 13.38% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 3.72%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 21.96% | -18.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 48.60% | -36.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 58.14% | -42.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 68.26% | -48.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 66.67% | -45.45% |
Сравнение комиссий MYY и TQQQ
И MYY, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и TQQQ
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности TQQQ в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.38% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.52% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and TQQQ have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (21.96%) compared to MYY (3.72%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.20% vs TQQQ's -81.66%.
On 10-year performance, TQQQ leads with 40.49% vs -10.88% for MYY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 40.49% return vs -10.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
MYY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.52% for TQQQ.
MYY is categorized as Inverse Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор