PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MYY с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MYY и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYY показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -6.56%.


MYY

1 день
-1.35%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-12.66%
6 месяцев
-10.80%
1 год
-17.05%
3 года*
-10.37%
5 лет*
-6.20%
10 лет*
-11.50%

SVIX

1 день
2.03%
1 месяц
6.99%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-4.99%
1 год
47.49%
3 года*
-5.10%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYY и SVIX


2026 (YTD)2025202420232022
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400
-12.66%-4.05%-7.08%-9.46%9.42%
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
-6.56%-4.49%-32.76%157.37%-1.48%

Correlation

The correlation between MYY and SVIX is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

-0.66

The correlation between MYY and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short S&P Mid Cap400

-1x Short VIX Futures ETF

Доходность на риск

MYY vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MYY
Ранг доходности на риск MYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYY: 00
Ранг коэф-та Мартина

SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYY c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MYYSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.19

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.12

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

3.18

-5.03

MYY vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYY на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYY и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MYY и SVIX

Максимальная просадка MYY за все время составила -95.16%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и SVIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MYYSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.16%

-79.30%

-15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.77%

-42.69%

+24.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.62%

-79.30%

+44.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.16%

-55.37%

-39.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.20%

-31.91%

-40.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

14.96%

-5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MYY и SVIX

Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 4.59%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 16.55%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MYYSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

16.55%

-11.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

43.22%

-31.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

55.03%

-39.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

66.20%

-46.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

66.20%

-44.96%

Сравнение комиссий MYY и SVIX

MYY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MYY и SVIX

Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400
3.41%4.20%4.92%5.08%0.40%0.00%0.05%1.52%0.34%
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MYY and SVIX have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVIX has higher volatility (16.55%) compared to MYY (4.59%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.16% vs SVIX's -79.30%.

On 3-year performance, SVIX leads with -5.10% vs -10.37% for MYY. On fees, MYY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.10% return vs -10.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MYY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

MYY has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 0.00% for SVIX.

MYY is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 1.47% for SVIX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYY и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор