PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYY с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYY с SVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past 3 years, MYY returned -9.90%/yr vs -0.59%/yr for SVIX. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. MYY charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.

Доходность

Сравнение доходности MYY и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYY показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.17%.

MYY

1 день
0.02%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-16.67%
3 года*
-9.90%
5 лет*
-5.92%
10 лет*
-11.12%

SVIX

1 день
-0.09%
1 месяц
16.92%
С начала года
-8.17%
6 месяцев
7.59%
1 год
51.46%
3 года*
-0.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYY и SVIX

2026 (YTD)2025202420232022
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		-11.13%-4.05%-7.08%-9.46%7.81%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-8.17%-4.49%-32.76%157.37%-0.88%

Correlation

The correlation between MYY and SVIX is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

-0.66

The correlation between MYY and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P Mid Cap400

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Часто сравнивают с MYY:
MYY с MDYGMYY с CARDMYY с BNP.PAMYY с FLYDMYY с SPYMYY с DOGMYY с EFZ
Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с SPYSVIX с TQQQSVIX с WEIXSVIX с JEPISVIX с QQQ

Доходность на риск

MYY vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYY
Ранг доходности на риск MYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYY: 00
Ранг коэф-та Мартина
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYY c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYYSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
0.95

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.45
1.46

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.20

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.21

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

3.50

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYY vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYY на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYY и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYYSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

0.95

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.16

-0.68

Просадки

Сравнение просадок MYY и SVIX

Максимальная просадка MYY за все время составила -95.08%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и SVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYYSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.08%

-79.30%

-15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.58%

-42.69%

+25.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.48%

-79.30%

+45.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.07%

-56.14%

-38.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.15%

-31.60%

-40.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

14.75%

-5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MYY и SVIX

Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 4.41%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYYSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

7.38%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

41.05%

-29.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

54.75%

-39.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

66.27%

-46.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

66.27%

-45.02%

Сравнение комиссий MYY и SVIX

MYY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYY и SVIX

Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		4.45%4.20%4.92%5.08%0.40%0.00%0.05%1.52%0.34%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MYY and SVIX have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVIX has higher volatility (7.38%) compared to MYY (4.41%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.08% vs SVIX's -79.30%.

On 3-year performance, SVIX leads with -0.59% vs -9.90% for MYY. On fees, MYY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.59% return vs -9.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MYY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

MYY has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.00% for SVIX.

They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 1.47% for SVIX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYY и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор