Сравнение MYY с SVIX
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MYY returned -8.11%/yr vs -5.58%/yr for SVIX. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. MYY charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности MYY и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
MYY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -6.31%
- С начала года
- -11.79%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -8.11%
- 5 лет*
- -6.74%
- 10 лет*
- -10.86%
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYY и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.79% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 9.42% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
Correlation
The correlation between MYY and SVIX is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.66 |
The correlation between MYY and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. SVIX — Ранг доходности на риск
MYY
SVIX
Сравнение MYY c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.20 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.21 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 3.44 | -4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и SVIX
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -79.30% | -15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | -42.69% | +24.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.14% | -79.30% | +44.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.11% | -51.72% | -43.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.27% | -32.18% | -40.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 14.99% | -5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и SVIX
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 3.41%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 11.40% | -7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 43.72% | -32.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 55.42% | -39.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 65.88% | -46.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 65.88% | -44.68% |
Сравнение комиссий MYY и SVIX
MYY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и SVIX
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.32% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and SVIX have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (11.40%) compared to MYY (3.41%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.20% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.58% vs -8.11% for MYY. On fees, MYY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.58% return vs -8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
MYY has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.00% for SVIX.
MYY is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор