Сравнение MYY с SQQQ
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MYY returned -10.86%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MYY и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -11.79%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции MYY превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -10.86% против -55.08% соответственно.
MYY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -6.31%
- С начала года
- -11.79%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -8.11%
- 5 лет*
- -6.74%
- 10 лет*
- -10.86%
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам MYY и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.79% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between MYY and SQQQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 0.73 |
The correlation between MYY and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
MYY
SQQQ
Сравнение MYY c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.89 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.63 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и SQQQ
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.20%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -100.00% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | -61.03% | +42.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.14% | -92.51% | +57.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.79% | -97.27% | +59.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.93% | -99.97% | +28.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.11% | -100.00% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.27% | -92.76% | +20.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 33.36% | -23.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 3.41%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 22.32% | -18.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 46.22% | -34.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 55.87% | -40.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 67.91% | -48.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 66.57% | -45.37% |
Сравнение комиссий MYY и SQQQ
И MYY, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и SQQQ
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.32% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and SQQQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to MYY (3.41%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.20% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, MYY leads with -10.86% vs -55.08% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MYY has performed better with a -10.86% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 4.32% for MYY.
MYY is categorized as Inverse Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).
MYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор