Сравнение MYY с SQQQ
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MYY returned -11.50%/yr vs -56.54%/yr for SQQQ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MYY и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -12.66%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.98%. За последние 10 лет акции MYY превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -11.50% против -56.54% соответственно.
MYY
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -10.80%
- 1 год
- -17.05%
- 3 года*
- -10.37%
- 5 лет*
- -6.20%
- 10 лет*
- -11.50%
SQQQ
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- -40.98%
- 6 месяцев
- -38.01%
- 1 год
- -59.41%
- 3 года*
- -54.63%
- 5 лет*
- -47.03%
- 10 лет*
- -56.54%
Сравнение доходности по годам MYY и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -12.66% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -40.98% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between MYY and SQQQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 0.73 |
The correlation between MYY and SQQQ shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
MYY
SQQQ
Сравнение MYY c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.79 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.96 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | -1.84 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и SQQQ
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.16%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.16% | -100.00% | +4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.77% | -62.23% | +44.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.62% | -92.51% | +57.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.29% | -97.27% | +59.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.71% | -99.98% | +28.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.16% | -100.00% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.20% | -92.73% | +20.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 33.76% | -24.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 4.59%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 26.22% | -21.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 43.25% | -31.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 53.47% | -37.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 67.54% | -47.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 66.45% | -45.21% |
Сравнение комиссий MYY и SQQQ
И MYY, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и SQQQ
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности SQQQ в 10.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 3.41% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 10.12% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and SQQQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (26.22%) compared to MYY (4.59%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.16% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, MYY leads with -11.50% vs -56.54% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MYY has performed better with a -11.50% return vs -56.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SQQQ has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 4.53% for MYY.
MYY is categorized as Inverse Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).
MYY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор