Сравнение MYY с SQQQ
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MYY returned -10.88%/yr vs -54.86%/yr for SQQQ. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MYY и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -12.95%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -42.75%. За последние 10 лет акции MYY превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -10.88% против -54.86% соответственно.
MYY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- -8.29%
- С начала года
- -12.95%
- 1 год
- -16.12%
- 3 года*
- -8.75%
- 5 лет*
- -6.22%
- 10 лет*
- -10.88%
- Всё время*
- -11.68%
SQQQ
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- -45.14%
- С начала года
- -42.75%
- 1 год
- -56.74%
- 3 года*
- -53.34%
- 5 лет*
- -45.60%
- 10 лет*
- -54.86%
- Всё время*
- -53.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $149.53K | $172.20K | $157.50K | |
| $2.94B | $2.46B | $2.70B |
Сравнение доходности по годам MYY и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -12.95% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -42.75% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between MYY and SQQQ is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 0.73 |
The correlation between MYY and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
MYY
SQQQ
Сравнение MYY c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.96 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.71 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и SQQQ
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.20%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -100.00% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -59.39% | +41.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.16% | -92.51% | +57.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.81% | -97.27% | +59.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | -99.97% | +28.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.18% | -100.00% | +4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.33% | -92.78% | +20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 33.73% | -23.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 3.72%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.81%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 22.81% | -19.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 49.10% | -37.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 58.50% | -42.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 68.39% | -48.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 66.84% | -45.62% |
Сравнение комиссий MYY и SQQQ
И MYY, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и SQQQ
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности SQQQ в 10.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.38% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 10.43% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and SQQQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.81%) compared to MYY (3.72%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.20% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, MYY leads with -10.88% vs -54.86% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MYY has performed better with a -10.88% return vs -54.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SQQQ has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 4.38% for MYY.
MYY is categorized as Inverse Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).
SQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор