Сравнение MYY с SPDN
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds - MYY tracks the S&P Mid Cap 400 (-100%) while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MYY returned -5.92%/yr vs -8.88%/yr for SPDN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MYY charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности MYY и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -7.81%.
MYY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- -9.90%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- -11.12%
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -7.36%
- 1 год
- -16.94%
- 3 года*
- -12.80%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYY и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.13% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.81% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
Correlation
The correlation between MYY and SPDN is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г. | 0.83 |
The correlation between MYY and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. SPDN — Ранг доходности на риск
MYY
SPDN
Сравнение MYY c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYY | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.78 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.95 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -1.74 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYY | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | -1.41 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.53 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.70 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MYY и SPDN
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.08%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.08% | -75.31% | -19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.58% | -17.95% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.48% | -38.24% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.20% | -43.85% | +7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.07% | -75.17% | -19.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.15% | -48.54% | -23.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.56% | 9.78% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и SPDN
ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что MYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 2.78% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 9.08% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 12.10% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 16.86% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 18.04% | +3.21% |
Сравнение комиссий MYY и SPDN
MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и SPDN
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности SPDN в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.45% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.09% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and SPDN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYY has higher volatility (4.41%) compared to SPDN (2.78%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.08% vs SPDN's -75.31%.
On 5-year performance, MYY leads with -5.92% vs -8.88% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MYY has performed better with a -5.92% return vs -8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.
MYY has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 4.09% for SPDN.
MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while SPDN tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.50% for SPDN.
MYY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор