Сравнение MYY с SHRT
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. MYY is passively managed, while SHRT is actively managed. Over the past year, MYY returned -16.67% vs -21.72% for SHRT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MYY charges 0.95%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности MYY и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -11.13%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -17.20%.
MYY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- -9.90%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- -11.12%
SHRT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -17.20%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYY и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.13% | -4.05% | -7.08% | -11.39% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -17.20% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Correlation
The correlation between MYY and SHRT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. SHRT — Ранг доходности на риск
MYY
SHRT
Сравнение MYY c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYY | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.74 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.96 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -2.09 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYY | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | -1.67 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.79 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок MYY и SHRT
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.08%, что больше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.08% | -25.98% | -69.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.58% | -22.73% | +5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.07% | -25.74% | -69.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.15% | -8.12% | -64.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.56% | 10.40% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и SHRT
ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT) имеют волатильность 4.41% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.29% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 10.96% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 13.04% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 12.78% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 12.78% | +8.47% |
Сравнение комиссий MYY и SHRT
MYY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и SHRT
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности SHRT в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.45% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and SHRT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYY has higher volatility (4.41%) compared to SHRT (4.29%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.08% vs SHRT's -25.98%.
On 1-year performance, MYY leads with -16.67% vs -21.72% for SHRT. On fees, MYY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYY has performed better with a -16.67% return vs -21.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
MYY has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.08% for SHRT.
They also come from different issuers: ProShares and Gotham. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 1.35% for SHRT.
MYY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор