Сравнение MYY с SHRT
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. MYY is passively managed, while SHRT is actively managed. Over the past year, MYY returned -17.05% vs -21.32% for SHRT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MYY charges 0.95%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности MYY и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -12.66%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -16.68%.
MYY
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -10.80%
- 1 год
- -17.05%
- 3 года*
- -10.37%
- 5 лет*
- -6.20%
- 10 лет*
- -11.50%
SHRT
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -16.68%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYY и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -12.66% | -4.05% | -7.08% | -10.56% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -16.68% | -0.91% | -1.44% | -5.51% |
Correlation
The correlation between MYY and SHRT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. SHRT — Ранг доходности на риск
MYY
SHRT
Сравнение MYY c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.75 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.96 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | -1.94 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и SHRT
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.16%, что больше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.16% | -25.98% | -69.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.77% | -22.21% | +4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.16% | -25.27% | -69.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.20% | -8.46% | -63.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 11.04% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и SHRT
ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что MYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.02% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 11.34% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 13.44% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 12.81% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 12.81% | +8.43% |
Сравнение комиссий MYY и SHRT
MYY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и SHRT
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности SHRT в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 3.41% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and SHRT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYY has higher volatility (4.59%) compared to SHRT (4.02%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.16% vs SHRT's -25.98%.
On 1-year performance, MYY leads with -17.05% vs -21.32% for SHRT. On fees, MYY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYY has performed better with a -17.05% return vs -21.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
MYY has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 0.08% for SHRT.
They also come from different issuers: ProShares and Gotham. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 1.35% for SHRT.
MYY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор