Сравнение MYY с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
MYY и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MYY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MYY и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYY и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -2.50% | -4.05% | -7.08% | -11.39% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.63% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.63%.
MYY
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -12.82%
- 3 года*
- -6.73%
- 5 лет*
- -4.90%
- 10 лет*
- -10.64%
SHRT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYY и SHRT
MYY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
MYY vs. SHRT — Ранг доходности на риск
MYY
SHRT
Сравнение MYY c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYY | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | -0.57 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | -0.77 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.91 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.50 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -0.91 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYY | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.36 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между MYY и SHRT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и SHRT
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности SHRT в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.06% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MYY и SHRT
Максимальная просадка MYY за все время составила -94.89%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYY | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.89% | -18.97% | -75.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.61% | -17.65% | -9.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.60% | -12.67% | -81.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.95% | -7.22% | -64.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 9.64% | +10.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и SHRT
ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что MYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYY | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 5.62% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 10.51% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 14.59% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 12.65% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 12.65% | +8.58% |