Сравнение MYY с SEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares Short Financials (SEF).
MYY и SEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MYY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MYY и SEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYY и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -2.50% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
SEF ProShares Short Financials | 11.24% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -27.02% | -16.93% | -23.51% | 10.34% | -17.12% |
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции MYY превзошли акции SEF по среднегодовой доходности: -10.64% против -11.67% соответственно.
MYY
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -12.82%
- 3 года*
- -6.73%
- 5 лет*
- -4.90%
- 10 лет*
- -10.64%
SEF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -11.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYY и SEF
И MYY, и SEF имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
MYY vs. SEF — Ранг доходности на риск
MYY
SEF
Сравнение MYY c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYY | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 0.13 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | 0.34 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.04 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.13 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 0.19 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYY | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.13 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.37 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 | -0.57 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.49 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MYY и SEF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и SEF
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности SEF в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.06% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
SEF ProShares Short Financials | 3.28% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок MYY и SEF
Максимальная просадка MYY за все время составила -94.89%, примерно равная максимальной просадке SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и SEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYY | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.89% | -96.51% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.61% | -20.21% | -7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | -41.62% | +7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.14% | -75.66% | +5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.60% | -96.01% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.95% | -82.59% | +10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 14.45% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и SEF
ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что MYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYY | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 4.86% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 11.37% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 19.24% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 17.98% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 20.54% | +0.69% |