Сравнение MYY с PLTD
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - MYY tracks the S&P Mid Cap 400 (-100%) while PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past year, MYY returned -16.67% vs -22.19% for PLTD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MYY charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности MYY и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 13.23%.
MYY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- -9.90%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- -11.12%
PLTD
- 1 день
- 6.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- -22.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYY и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.13% | -4.05% | 6.32% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 13.23% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between MYY and PLTD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. PLTD — Ранг доходности на риск
MYY
PLTD
Сравнение MYY c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYY | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.96 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.50 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -0.74 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYY | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | -0.43 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.86 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок MYY и PLTD
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.08%, что больше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.08% | -77.34% | -17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.58% | -44.79% | +27.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.07% | -71.01% | -24.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.15% | -59.43% | -12.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.56% | 30.14% | -20.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и PLTD
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 4.41%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) волатильность равна 18.68%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 18.68% | -14.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 38.02% | -26.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 51.79% | -36.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 63.73% | -44.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 63.73% | -42.48% |
Сравнение комиссий MYY и PLTD
MYY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и PLTD
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности PLTD в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.45% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.26% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and PLTD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (18.68%) compared to MYY (4.41%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.08% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, MYY leads with -16.67% vs -22.19% for PLTD. On fees, MYY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYY has performed better with a -16.67% return vs -22.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
MYY has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 3.26% for PLTD.
MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.98% for PLTD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор