Сравнение MYY с PLTD
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - MYY tracks the S&P Mid Cap 400 (-100%) while PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past year, MYY returned -14.85% vs -6.44% for PLTD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MYY charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности MYY и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 17.42%.
MYY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -6.31%
- С начала года
- -11.79%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -8.11%
- 5 лет*
- -6.74%
- 10 лет*
- -10.86%
PLTD
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 17.60%
- С начала года
- 17.42%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYY и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.79% | -4.05% | 5.58% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 17.42% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between MYY and PLTD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. PLTD — Ранг доходности на риск
MYY
PLTD
Сравнение MYY c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.02 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.21 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -0.41 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и PLTD
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -77.34% | -17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | -30.31% | +12.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.11% | -69.93% | -25.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.27% | -59.90% | -12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 15.80% | -5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и PLTD
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 3.41%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) волатильность равна 15.87%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 15.87% | -12.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 39.29% | -27.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 51.51% | -35.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 62.84% | -43.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 62.84% | -41.64% |
Сравнение комиссий MYY и PLTD
MYY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и PLTD
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности PLTD в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.32% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.99% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and PLTD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (15.87%) compared to MYY (3.41%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.20% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, PLTD leads with -6.44% vs -14.85% for MYY. On fees, MYY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -6.44% return vs -14.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
MYY has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 2.99% for PLTD.
MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.98% for PLTD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор