Сравнение MYLD с VAMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO).
MYLD и VAMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 янв. 2024 г.. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MYLD и VAMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYLD и VAMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 5.40% | 10.48% | 6.95% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 3.84% | 16.51% | 7.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MYLD показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у VAMO с доходностью 3.84%.
MYLD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VAMO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYLD и VAMO
MYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VAMO в 0.65%.
Доходность на риск
MYLD vs. VAMO — Ранг доходности на риск
MYLD
VAMO
Сравнение MYLD c VAMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYLD | VAMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.94 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.80 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 4.00 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 13.00 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYLD | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.94 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.25 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между MYLD и VAMO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYLD и VAMO
Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности VAMO в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 2.26% | 6.22% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.63% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок MYLD и VAMO
Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и VAMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYLD | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.23% | -41.84% | +13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -5.55% | -9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -2.11% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -10.10% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 1.71% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYLD и VAMO
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что MYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYLD | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 2.97% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 8.76% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 11.39% | +11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 17.89% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 18.08% | +2.21% |