PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MYLD с VAMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MYLD и VAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MYLD и VAMO


2026 (YTD)20252024
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF
5.40%10.48%6.95%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF
3.84%16.51%7.26%

Доходность по периодам

С начала года, MYLD показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у VAMO с доходностью 3.84%.


MYLD

1 день
0.17%
1 месяц
-3.33%
С начала года
5.40%
6 месяцев
8.35%
1 год
27.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VAMO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.18%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.46%
1 год
22.03%
3 года*
13.40%
5 лет*
9.57%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

Cambria Value and Momentum ETF

Сравнение комиссий MYLD и VAMO

MYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VAMO в 0.65%.


Доходность на риск

MYLD vs. VAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MYLD
Ранг доходности на риск MYLD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYLD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYLD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYLD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина

VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYLD c VAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MYLDVAMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.94

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.80

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

4.00

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

13.00

-6.84

MYLD vs. VAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYLD на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа VAMO равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYLD и VAMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MYLDVAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.94

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.25

+0.26

Корреляция

Корреляция между MYLD и VAMO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MYLD и VAMO

Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности VAMO в 0.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF
2.26%6.22%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF
0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Просадки

Сравнение просадок MYLD и VAMO

Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и VAMO.


Загрузка...

Показатели просадок


MYLDVAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.23%

-41.84%

+13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-5.55%

-9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-2.11%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-10.10%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

1.71%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MYLD и VAMO

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что MYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MYLDVAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

2.97%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

8.76%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

11.39%

+11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

17.89%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

18.08%

+2.21%