Сравнение MYLD с USVM
MYLD (Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MYLD is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. MYLD is actively managed, while USVM is passively managed. Over the past year, MYLD returned 36.15% vs 30.42% for USVM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MYLD charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for USVM.
Доходность
Сравнение доходности MYLD и USVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYLD показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 15.26%.
MYLD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 13.96%
- 1 год
- 36.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USVM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 15.26%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYLD и USVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 13.45% | 10.48% | 6.95% |
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 15.26% | 10.56% | 19.55% |
Correlation
The correlation between MYLD and USVM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between MYLD and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYLD vs. USVM — Ранг доходности на риск
MYLD
USVM
Сравнение MYLD c USVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYLD | USVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.66 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 13.76 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYLD | USVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.05 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок MYLD и USVM
Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и USVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYLD | USVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.23% | -42.38% | +14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -8.36% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.57% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -7.90% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.22% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYLD и USVM
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что MYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYLD | USVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 4.50% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 10.73% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 14.93% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 19.65% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.95% | 22.01% | -2.06% |
Сравнение комиссий MYLD и USVM
MYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYLD и USVM
Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности USVM в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 2.10% | 6.22% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 1.76% | 1.84% | 1.75% | 1.63% | 1.43% | 0.70% | 1.21% | 1.77% | 1.43% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
MYLD and USVM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYLD has higher volatility (4.76%) compared to USVM (4.50%). In terms of maximum drawdown, MYLD dropped -28.23% vs USVM's -42.38%.
On 1-year performance, MYLD leads with 36.15% vs 30.42% for USVM. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYLD has performed better with a 36.15% return vs 30.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for MYLD.
MYLD has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.76% for USVM.
MYLD is categorized as Small Cap Value Equities, while USVM is Momentum. They also come from different issuers: Cambria and Victory Capital. Their fees differ too: 0.59% for MYLD and 0.29% for USVM.
USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYLD и USVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор