Сравнение MYLD с TRTY

С начала года, MYLD показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 6.05%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MYLD на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа TRTY равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYLD и TRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MYLD и TRTY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности TRTY в 3.12%

Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что больше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и TRTY.

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Cambria Trinity ETF (TRTY) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что MYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.