Сравнение MYLD с SLYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV).
MYLD и SLYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 янв. 2024 г.. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MYLD и SLYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYLD и SLYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 5.22% | 10.48% | 6.95% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 4.44% | 6.54% | 11.33% |
Доходность по периодам
С начала года, MYLD показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у SLYV с доходностью 4.44%.
MYLD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLYV
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYLD и SLYV
MYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.
Доходность на риск
MYLD vs. SLYV — Ранг доходности на риск
MYLD
SLYV
Сравнение MYLD c SLYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYLD | SLYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.51 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.51 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 5.74 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYLD | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.45 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между MYLD и SLYV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYLD и SLYV
Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности SLYV в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 2.27% | 6.22% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.01% | 2.02% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.67% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок MYLD и SLYV
Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и SLYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYLD | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.23% | -61.15% | +32.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -15.73% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | -6.18% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -9.00% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 4.13% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYLD и SLYV
Текущая волатильность для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) составляет 4.91%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что MYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYLD | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 5.43% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 13.48% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 23.64% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 22.12% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 23.97% | -3.66% |