Сравнение MYLD с IWN
MYLD (Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF) and IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. MYLD is actively managed, while IWN is passively managed. Over the past year, MYLD returned 43.44% vs 40.27% for IWN. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MYLD charges 0.59%/yr vs 0.24%/yr for IWN.
Доходность
Сравнение доходности MYLD и IWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYLD показывает доходность 26.42%, что значительно выше, чем у IWN с доходностью 24.50%.
MYLD
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 7.86%
- 6 месяцев
- 17.95%
- С начала года
- 26.42%
- 1 год
- 43.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWN
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.69%
- 6 месяцев
- 15.42%
- С начала года
- 24.50%
- 1 год
- 40.27%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение доходности по годам MYLD и IWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 26.42% | 10.48% | 6.53% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 24.50% | 12.40% | 10.79% |
Correlation
The correlation between MYLD and IWN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between MYLD and IWN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYLD vs. IWN — Ранг доходности на риск
MYLD
IWN
Сравнение MYLD c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYLD | IWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 4.79 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | 16.22 | -3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYLD и IWN
Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и IWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYLD | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.23% | -61.55% | +33.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -8.45% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -10.11% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.49% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYLD и IWN
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что MYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYLD | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 3.19% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 12.16% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 17.50% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 21.32% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 23.32% | -3.53% |
Сравнение комиссий MYLD и IWN
MYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYLD и IWN
Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности IWN в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.42% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 2.09% | 6.22% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYLD and IWN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYLD has higher volatility (4.42%) compared to IWN (3.19%). In terms of maximum drawdown, MYLD dropped -28.23% vs IWN's -61.55%.
On 1-year performance, MYLD leads with 43.44% vs 40.27% for IWN. On fees, IWN is cheaper at 0.24% per year. On volatility, IWN has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYLD has performed better with a 43.44% return vs 40.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWN is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.59% for MYLD.
MYLD has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.42% for IWN.
They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.59% for MYLD and 0.24% for IWN.
MYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYLD и IWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор