PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYLD с IWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYLD с IWN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MYLD (Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF) and IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. MYLD is actively managed, while IWN is passively managed. Over the past year, MYLD returned 36.15% vs 41.15% for IWN. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MYLD charges 0.59%/yr vs 0.24%/yr for IWN.

Доходность

Сравнение доходности MYLD и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYLD показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 17.42%.

MYLD

1 день
-1.42%
1 месяц
1.39%
С начала года
13.45%
6 месяцев
13.96%
1 год
36.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWN

1 день
-1.31%
1 месяц
2.73%
С начала года
17.42%
6 месяцев
16.54%
1 год
41.15%
3 года*
17.66%
5 лет*
6.48%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYLD и IWN

2026 (YTD)20252024
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		13.45%10.48%6.95%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		17.42%12.40%11.05%

Correlation

The correlation between MYLD and IWN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

0.89

The correlation between MYLD and IWN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

iShares Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с MYLD:
MYLD с SYLDMYLD с VBMYLD с VTWOMYLD с DFSVMYLD с DFSVXMYLD с BLDGMYLD с IJR
Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX

Доходность на риск

MYLD vs. IWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYLD
Ранг доходности на риск MYLD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYLD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYLD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYLD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYLD c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYLDIWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.33

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.28

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

4.89

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

16.44

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYLD vs. IWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYLD на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWN равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYLD и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYLDIWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.33

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.39

+0.26

Просадки

Сравнение просадок MYLD и IWN

Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и IWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYLDIWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.23%

-61.55%

+33.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-8.45%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.47%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-10.16%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.51%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MYLD и IWN

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеют волатильность 4.76% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYLDIWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.91%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

11.86%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

17.81%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

21.43%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

23.39%

-3.44%

Сравнение комиссий MYLD и IWN

MYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYLD и IWN

Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности IWN в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.46%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		2.10%6.22%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MYLD and IWN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWN has higher volatility (4.91%) compared to MYLD (4.76%). In terms of maximum drawdown, MYLD dropped -28.23% vs IWN's -61.55%.

On 1-year performance, IWN leads with 41.15% vs 36.15% for MYLD. On fees, IWN is cheaper at 0.24% per year. On volatility, MYLD has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWN has performed better with a 41.15% return vs 36.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWN is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.59% for MYLD.

MYLD has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.46% for IWN.

They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.59% for MYLD and 0.24% for IWN.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYLD и IWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор