Сравнение MYLD с IVEP
MYLD (Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - MYLD is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. MYLD is actively managed, while IVEP is passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. MYLD charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности MYLD и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYLD
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 7.86%
- 6 месяцев
- 17.95%
- С начала года
- 26.42%
- 1 год
- 43.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -7.80%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYLD и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 18.62% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | -1.95% |
Correlation
The correlation between MYLD and IVEP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYLD vs. IVEP — Ранг доходности на риск
MYLD
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MYLD c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYLD | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYLD и IVEP
Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что больше максимальной просадки IVEP в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYLD | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.23% | -12.17% | -16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.17% | +12.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -3.91% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYLD и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYLD | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 29.12% | -10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 29.12% | -9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 29.12% | -9.33% |
Сравнение комиссий MYLD и IVEP
MYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYLD и IVEP
Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 2.09% | 6.22% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
MYLD and IVEP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYLD is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
MYLD has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.00% for IVEP.
MYLD is categorized as Small Cap Value Equities, while IVEP is Industrials Equities. They also come from different issuers: Cambria and Wedbush. Their fees differ too: 0.59% for MYLD and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для MYLD и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор