PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYLD с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MYLD с FYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD).

MYLD и FYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 янв. 2024 г.. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MYLD и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MYLD и FYLD

2026 (YTD)20252024
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		5.40%10.48%6.95%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		14.87%34.53%2.76%

Доходность по периодам

С начала года, MYLD показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 14.87%.

MYLD

1 день
0.17%
1 месяц
-3.33%
С начала года
5.40%
6 месяцев
8.35%
1 год
27.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYLD

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.81%
С начала года
14.87%
6 месяцев
20.45%
1 год
43.76%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с MYLD:
MYLD с VBMYLD с SYLDMYLD с VTWOMYLD с DFSVXMYLD с DFSVMYLD с IJRMYLD с BLDG
Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с SCHF

Сравнение комиссий MYLD и FYLD

И MYLD, и FYLD имеют комиссию равную 0.59%.

MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Доходность на риск

MYLD vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYLD
Ранг доходности на риск MYLD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYLD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYLD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYLD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYLD c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYLDFYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.68

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

3.35

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.59

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

3.33

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

19.43

-13.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYLD vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYLD на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа FYLD равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYLD и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYLDFYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.68

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.07

Корреляция

Корреляция между MYLD и FYLD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYLD и FYLD

Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности FYLD в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		2.26%6.22%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.76%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Просадки

Сравнение просадок MYLD и FYLD

Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и FYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

MYLDFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.23%

-44.55%

+16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-13.05%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-1.99%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-8.94%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.29%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MYLD и FYLD

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеют волатильность 4.92% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYLDFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.82%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

9.10%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

16.41%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

16.30%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

18.09%

+2.20%