PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYLD с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYLD с FYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MYLD (Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF) and FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - MYLD is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while FYLD is a Global Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, MYLD returned 36.15% vs 41.16% for FYLD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MYLD и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYLD показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 19.37%.

MYLD

1 день
-1.42%
1 месяц
1.39%
С начала года
13.45%
6 месяцев
13.96%
1 год
36.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYLD

1 день
0.73%
1 месяц
0.68%
С начала года
19.37%
6 месяцев
20.57%
1 год
41.16%
3 года*
22.82%
5 лет*
11.54%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYLD и FYLD

2026 (YTD)20252024
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		13.45%10.48%6.95%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		19.37%34.53%2.76%

Correlation

The correlation between MYLD and FYLD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

0.55

The correlation between MYLD and FYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с MYLD:
MYLD с SYLDMYLD с VBMYLD с VTWOMYLD с DFSVMYLD с DFSVXMYLD с BLDGMYLD с IJR
Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI

Доходность на риск

MYLD vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYLD
Ранг доходности на риск MYLD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYLD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYLD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYLD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYLD c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYLDFYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
3.60

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
4.90

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.65

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

7.61

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

27.21

-16.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYLD vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYLD на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа FYLD равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYLD и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYLDFYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

3.60

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.46

+0.20

Просадки

Сравнение просадок MYLD и FYLD

Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и FYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYLDFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.23%

-44.55%

+16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-5.44%

-4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.82%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-8.83%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

1.52%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MYLD и FYLD

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что MYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYLDFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

3.03%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

8.79%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

11.50%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

16.23%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

18.03%

+1.92%

Сравнение комиссий MYLD и FYLD

И MYLD, и FYLD имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYLD и FYLD

Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности FYLD в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.62%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		2.10%6.22%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MYLD and FYLD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MYLD has higher volatility (4.76%) compared to FYLD (3.03%). In terms of maximum drawdown, MYLD dropped -28.23% vs FYLD's -44.55%.

On 1-year performance, FYLD leads with 41.16% vs 36.15% for MYLD. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, FYLD has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FYLD has performed better with a 41.16% return vs 36.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MYLD and FYLD have the same expense ratio: 0.59% per year.

FYLD has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 2.10% for MYLD.

MYLD is categorized as Small Cap Value Equities, while FYLD is Global Equities.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYLD и FYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор