PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYISX с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYISX с USNQX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MYISX (Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund) and USNQX (USAA Nasdaq 100 Index Fund) are both mutual funds - MYISX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Victory, while USNQX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 10 years, MYISX returned 11.67%/yr vs 21.71%/yr for USNQX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYISX charges 0.09%/yr vs 0.42%/yr for USNQX.

Доходность

Сравнение доходности MYISX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MYISX показывает доходность 16.48%, а USNQX немного ниже – 15.89%. За последние 10 лет акции MYISX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 11.67% против 21.71% соответственно.

MYISX

1 день
0.50%
1 месяц
2.90%
С начала года
16.48%
6 месяцев
14.50%
1 год
31.75%
3 года*
15.63%
5 лет*
8.94%
10 лет*
11.67%

USNQX

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.56%
С начала года
15.89%
6 месяцев
14.06%
1 год
31.74%
3 года*
25.65%
5 лет*
15.68%
10 лет*
21.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYISX и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYISX
Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund		16.48%9.47%9.54%14.54%-7.99%33.19%4.93%25.44%-17.64%18.39%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		15.89%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%

Correlation

The correlation between MYISX and USNQX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2011 г.

0.66

The correlation between MYISX and USNQX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с MYISX:
MYISX с DFSVXMYISX с VSIAXMYISX с FMPOXMYISX с PZVMXMYISX с FRNKXMYISX с VMVAXMYISX с TCVIX
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Доходность на риск

MYISX vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYISX
Ранг доходности на риск MYISX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYISX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYISX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYISX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYISX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYISX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYISX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MYISXUSNQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.79

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.38

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.66

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.50

9.81

+0.69

MYISX vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYISX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNQX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYISX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MYISX и USNQX

Максимальная просадка MYISX за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYISX и USNQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYISXUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.79%

-76.24%

+28.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-12.07%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.51%

-22.88%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-36.95%

+10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.79%

-36.95%

-10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-4.65%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-26.70%

+19.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.27%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MYISX и USNQX

Текущая волатильность для Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX) составляет 4.26%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что MYISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYISXUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

9.09%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

14.53%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

18.03%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

23.19%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

22.77%

+0.48%

Сравнение комиссий MYISX и USNQX

MYISX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USNQX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYISX и USNQX

Дивидендная доходность MYISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности USNQX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYISX
Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund		3.73%4.34%10.86%2.35%10.17%6.45%1.60%0.75%4.74%1.52%0.10%0.41%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		2.60%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Часто задаваемые вопросы

MYISX and USNQX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNQX has higher volatility (9.09%) compared to MYISX (4.26%). In terms of maximum drawdown, MYISX dropped -47.79% vs USNQX's -76.24%.

MYISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYISX и USNQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор