PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYISX с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYISX с DFSVX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

MYISX (Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund) and DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) are both mutual funds - MYISX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Victory, while DFSVX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 10 years, MYISX returned 11.28%/yr vs 11.55%/yr for DFSVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MYISX charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for DFSVX.

Доходность

Сравнение доходности MYISX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MYISX показывает доходность 16.04%, а DFSVX немного выше – 16.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MYISX имеют среднегодовую доходность 11.28%, а акции DFSVX немного впереди с 11.55%.

MYISX

1 день
1.04%
1 месяц
4.98%
С начала года
16.04%
6 месяцев
14.51%
1 год
32.52%
3 года*
14.34%
5 лет*
9.94%
10 лет*
11.28%

DFSVX

1 день
0.96%
1 месяц
2.64%
С начала года
16.57%
6 месяцев
14.97%
1 год
34.43%
3 года*
17.09%
5 лет*
11.72%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYISX и DFSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYISX
Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund		16.04%9.47%9.54%14.54%-7.99%33.19%4.93%25.44%-17.64%18.39%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		16.57%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%

Correlation

The correlation between MYISX and DFSVX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2011 г.

0.96

The correlation between MYISX and DFSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Часто сравнивают с MYISX:
MYISX с VSIAXMYISX с FMPOXMYISX с VMVAXMYISX с FRNKXMYISX с PZVMXMYISX с TCVIXMYISX с NMAVX
Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX

Доходность на риск

MYISX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYISX
Ранг доходности на риск MYISX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYISX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYISX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYISX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYISX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYISX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYISX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MYISXDFSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.98

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.88

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.62

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

11.58

-0.36

MYISX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYISX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSVX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYISX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MYISX и DFSVX

Максимальная просадка MYISX за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYISX и DFSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYISXDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.79%

-66.70%

+18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-9.59%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.51%

-27.69%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-27.69%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.79%

-52.12%

+4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-2.07%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-9.46%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.99%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MYISX и DFSVX

Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеют волатильность 4.63% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYISXDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.47%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

11.40%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

17.55%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

21.44%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

23.90%

-0.61%

Сравнение комиссий MYISX и DFSVX

MYISX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYISX и DFSVX

Дивидендная доходность MYISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности DFSVX в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.49%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%
MYISX
Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund		3.74%4.34%10.86%2.35%10.17%6.45%1.60%0.75%4.74%1.52%0.10%0.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MYISX and DFSVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MYISX has higher volatility (4.63%) compared to DFSVX (4.47%). In terms of maximum drawdown, MYISX dropped -47.79% vs DFSVX's -66.70%.

MYISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYISX и DFSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор