Сравнение MYISX с FMPOX
MYISX (Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund) and FMPOX (Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, MYISX returned 11.28%/yr vs 11.67%/yr for FMPOX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. MYISX charges 0.09%/yr vs 0.59%/yr for FMPOX.
Доходность
Сравнение доходности MYISX и FMPOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYISX показывает доходность 16.04%, что значительно ниже, чем у FMPOX с доходностью 22.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MYISX имеют среднегодовую доходность 11.28%, а акции FMPOX немного впереди с 11.67%.
MYISX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- 16.04%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 32.52%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 11.28%
FMPOX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 6.72%
- С начала года
- 22.56%
- 6 месяцев
- 21.97%
- 1 год
- 41.08%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- 11.67%
Сравнение доходности по годам MYISX и FMPOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYISX Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund | 16.04% | 9.47% | 9.54% | 14.54% | -7.99% | 33.19% | 4.93% | 25.44% | -17.64% | 18.39% |
FMPOX Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I | 22.56% | 13.02% | 14.48% | 22.51% | -10.62% | 33.96% | 0.95% | 23.61% | -18.93% | 17.03% |
Correlation
The correlation between MYISX and FMPOX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2011 г. | 0.95 |
The correlation between MYISX and FMPOX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYISX vs. FMPOX — Ранг доходности на риск
MYISX
FMPOX
Сравнение MYISX c FMPOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX) и Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I (FMPOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYISX | FMPOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 4.01 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 15.40 | -4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYISX и FMPOX
Максимальная просадка MYISX за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки FMPOX в -61.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYISX и FMPOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYISX | FMPOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.79% | -61.76% | +13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -10.29% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.51% | -23.74% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.51% | -23.74% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.79% | -45.11% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.24% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -9.04% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.68% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYISX и FMPOX
Текущая волатильность для Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX) составляет 4.63%, в то время как у Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I (FMPOX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что MYISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMPOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYISX | FMPOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 5.43% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 12.52% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 16.66% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 20.26% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 21.17% | +2.12% |
Сравнение комиссий MYISX и FMPOX
MYISX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FMPOX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYISX и FMPOX
Дивидендная доходность MYISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности FMPOX в 6.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMPOX Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I | 6.40% | 8.26% | 10.51% | 1.17% | 13.25% | 1.31% | 2.00% | 1.86% | 14.92% | 8.99% | 1.37% | 5.23% |
MYISX Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund | 3.74% | 4.34% | 10.86% | 2.35% | 10.17% | 6.45% | 1.60% | 0.75% | 4.74% | 1.52% | 0.10% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MYISX and FMPOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FMPOX has higher volatility (5.43%) compared to MYISX (4.63%). In terms of maximum drawdown, MYISX dropped -47.79% vs FMPOX's -61.76%.
FMPOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYISX и FMPOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор