PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYISX с VMVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYISX с VMVAX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

MYISX (Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund) and VMVAX (Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, MYISX returned 11.28%/yr vs 10.59%/yr for VMVAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MYISX charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for VMVAX.

Доходность

Сравнение доходности MYISX и VMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYISX показывает доходность 16.04%, что значительно выше, чем у VMVAX с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции MYISX превзошли акции VMVAX по среднегодовой доходности: 11.28% против 10.59% соответственно.

MYISX

1 день
1.04%
1 месяц
4.98%
С начала года
16.04%
6 месяцев
14.51%
1 год
32.52%
3 года*
14.34%
5 лет*
9.94%
10 лет*
11.28%

VMVAX

1 день
0.05%
1 месяц
1.72%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.87%
1 год
23.66%
3 года*
15.09%
5 лет*
9.72%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYISX и VMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYISX
Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund		16.04%9.47%9.54%14.54%-7.99%33.19%4.93%25.44%-17.64%18.39%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		11.06%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-12.44%17.04%

Correlation

The correlation between MYISX and VMVAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г.

0.94

The correlation between MYISX and VMVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MYISX:
MYISX с DFSVXMYISX с VSIAXMYISX с FMPOXMYISX с PZVMXMYISX с FRNKXMYISX с TCVIXMYISX с NMAVX
Часто сравнивают с VMVAX:
VMVAX с VMGMXVMVAX с VOEVMVAX с VIGAXVMVAX с VEMPXVMVAX с VIMSXVMVAX с DFFVXVMVAX с VO

Доходность на риск

MYISX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYISX
Ранг доходности на риск MYISX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYISX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYISX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYISX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYISX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYISX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYISX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MYISXVMVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.05

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.95

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.42

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

13.02

-1.79

MYISX vs. VMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYISX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVAX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYISX и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MYISX и VMVAX

Максимальная просадка MYISX за все время составила -47.79%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYISX и VMVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYISXVMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.79%

-43.07%

-4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-6.95%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.51%

-18.40%

-8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-19.75%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.79%

-43.07%

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.68%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-4.36%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.82%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MYISX и VMVAX

Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что MYISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYISXVMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

3.43%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

8.38%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

11.61%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

16.01%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

18.80%

+4.49%

Сравнение комиссий MYISX и VMVAX

MYISX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYISX и VMVAX

Дивидендная доходность MYISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VMVAX в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYISX
Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund		3.74%4.34%10.86%2.35%10.17%6.45%1.60%0.75%4.74%1.52%0.10%0.41%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.87%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%

Часто задаваемые вопросы

MYISX and VMVAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MYISX has higher volatility (4.63%) compared to VMVAX (3.43%). In terms of maximum drawdown, MYISX dropped -47.79% vs VMVAX's -43.07%.

VMVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYISX и VMVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор