PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYISX с PZVMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYISX с PZVMX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

MYISX (Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund) and PZVMX (Pzena Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, MYISX returned 11.28%/yr vs 9.48%/yr for PZVMX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MYISX charges 0.09%/yr vs 1.32%/yr for PZVMX.

Доходность

Сравнение доходности MYISX и PZVMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX) и Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYISX показывает доходность 16.04%, что значительно выше, чем у PZVMX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции MYISX превзошли акции PZVMX по среднегодовой доходности: 11.28% против 9.48% соответственно.

MYISX

1 день
1.04%
1 месяц
4.98%
С начала года
16.04%
6 месяцев
14.51%
1 год
32.52%
3 года*
14.34%
5 лет*
9.94%
10 лет*
11.28%

PZVMX

1 день
0.15%
1 месяц
4.26%
С начала года
11.92%
6 месяцев
10.11%
1 год
14.75%
3 года*
8.47%
5 лет*
6.66%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYISX и PZVMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYISX
Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund		16.04%9.47%9.54%14.54%-7.99%33.19%4.93%25.44%-17.64%18.39%
PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund		11.92%-1.16%0.62%21.03%-5.95%30.68%6.30%29.04%-21.54%14.36%

Correlation

The correlation between MYISX and PZVMX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.93

The correlation between MYISX and PZVMX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund

Pzena Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с MYISX:
MYISX с DFSVXMYISX с VSIAXMYISX с FMPOXMYISX с VMVAXMYISX с FRNKXMYISX с TCVIXMYISX с NMAVX
Часто сравнивают с PZVMX:
PZVMX с SMVTXPZVMX с NAMAXPZVMX с PZVIXPZVMX с PZVSXPZVMX с PZIEXPZVMX с PZVEXPZVMX с AMDVX

Доходность на риск

MYISX vs. PZVMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYISX
Ранг доходности на риск MYISX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYISX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYISX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYISX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYISX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYISX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PZVMX
Ранг доходности на риск PZVMX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVMX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYISX c PZVMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX) и Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MYISXPZVMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
0.77

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.23

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.14

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.05

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

2.75

+8.47

MYISX vs. PZVMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYISX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа PZVMX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYISX и PZVMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MYISX и PZVMX

Максимальная просадка MYISX за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки PZVMX в -54.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYISX и PZVMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYISXPZVMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.79%

-54.06%

+6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-14.13%

+4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.51%

-23.13%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-23.33%

-3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.79%

-54.06%

+6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-3.43%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-8.43%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

5.38%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MYISX и PZVMX

Текущая волатильность для Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX) составляет 4.63%, в то время как у Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что MYISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZVMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYISXPZVMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.03%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

13.74%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

19.29%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

21.09%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

25.22%

-1.93%

Сравнение комиссий MYISX и PZVMX

MYISX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PZVMX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYISX и PZVMX

Дивидендная доходность MYISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности PZVMX в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYISX
Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund		3.74%4.34%10.86%2.35%10.17%6.45%1.60%0.75%4.74%1.52%0.10%0.41%
PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund		3.82%4.27%18.45%8.81%15.42%9.39%2.13%1.23%2.59%2.55%0.58%3.43%

Часто задаваемые вопросы

MYISX and PZVMX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PZVMX has higher volatility (5.03%) compared to MYISX (4.63%). In terms of maximum drawdown, MYISX dropped -47.79% vs PZVMX's -54.06%.

MYISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYISX и PZVMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор