Сравнение MYISX с TRMCX
MYISX (Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund) and TRMCX (T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, MYISX returned 11.37%/yr vs 11.55%/yr for TRMCX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MYISX charges 0.09%/yr vs 0.77%/yr for TRMCX.
Доходность
Сравнение доходности MYISX и TRMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MYISX показывает доходность 19.72%, а TRMCX немного выше – 20.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MYISX имеют среднегодовую доходность 11.37%, а акции TRMCX немного впереди с 11.55%.
MYISX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 4.26%
- 6 месяцев
- 12.57%
- С начала года
- 19.72%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 11.37%
TRMCX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.62%
- 6 месяцев
- 14.47%
- С начала года
- 20.24%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение доходности по годам MYISX и TRMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYISX Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund | 19.72% | 9.47% | 9.54% | 14.54% | -7.99% | 33.19% | 4.93% | 25.44% | -17.64% | 18.39% |
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 20.24% | 6.16% | 16.21% | 18.99% | -4.16% | 24.51% | 9.84% | 19.59% | -10.66% | 11.59% |
Correlation
The correlation between MYISX and TRMCX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2011 г. | 0.94 |
The correlation between MYISX and TRMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYISX vs. TRMCX — Ранг доходности на риск
MYISX
TRMCX
Сравнение MYISX c TRMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYISX | TRMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 3.11 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 11.77 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYISX и TRMCX
Максимальная просадка MYISX за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки TRMCX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYISX и TRMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYISX | TRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.79% | -55.28% | +7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -9.41% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.51% | -29.60% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.51% | -29.60% | +3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.79% | -39.41% | -8.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -6.62% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.47% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYISX и TRMCX
Текущая волатильность для Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX) составляет 3.09%, в то время как у T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что MYISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYISX | TRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 3.63% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 11.00% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 14.52% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 19.28% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.18% | 19.56% | +3.62% |
Сравнение комиссий MYISX и TRMCX
MYISX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TRMCX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYISX и TRMCX
Дивидендная доходность MYISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности TRMCX в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYISX Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund | 3.63% | 4.34% | 10.86% | 2.35% | 10.17% | 6.45% | 1.60% | 0.75% | 4.74% | 1.52% | 0.10% | 0.41% |
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 4.51% | 5.43% | 14.20% | 7.65% | 13.92% | 9.22% | 3.79% | 4.25% | 12.13% | 6.58% | 6.74% | 11.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MYISX and TRMCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TRMCX has higher volatility (3.63%) compared to MYISX (3.09%). In terms of maximum drawdown, MYISX dropped -47.79% vs TRMCX's -55.28%.
TRMCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYISX и TRMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор