Сравнение MXXIX с SMCWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX).
MXXIX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 1 февр. 2000 г.. SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности MXXIX и SMCWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXXIX и SMCWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXXIX Marsico Midcap Growth Focus Fund | -0.48% | 26.09% | 42.95% | 21.71% | -31.84% | 12.04% | 45.34% | 29.88% | 1.76% | 30.05% |
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | -1.05% | 14.07% | 2.33% | 18.86% | -29.90% | 10.14% | 37.46% | 30.79% | -9.75% | 26.85% |
Доходность по периодам
С начала года, MXXIX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у SMCWX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции MXXIX превзошли акции SMCWX по среднегодовой доходности: 15.57% против 9.04% соответственно.
MXXIX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 26.85%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 15.57%
SMCWX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXXIX и SMCWX
MXXIX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SMCWX в 1.02%.
Доходность на риск
MXXIX vs. SMCWX — Ранг доходности на риск
MXXIX
SMCWX
Сравнение MXXIX c SMCWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXXIX | SMCWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.72 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.66 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 6.37 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXXIX | SMCWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.17 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.01 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.51 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.57 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между MXXIX и SMCWX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXXIX и SMCWX
Дивидендная доходность MXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности SMCWX в 4.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXXIX Marsico Midcap Growth Focus Fund | 12.01% | 11.95% | 9.18% | 1.24% | 0.00% | 14.22% | 2.83% | 3.26% | 5.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | 4.90% | 4.84% | 0.60% | 0.64% | 0.00% | 9.24% | 1.60% | 4.24% | 7.06% | 4.48% | 0.35% | 6.49% |
Просадки
Сравнение просадок MXXIX и SMCWX
Максимальная просадка MXXIX за все время составила -62.49%, примерно равная максимальной просадке SMCWX в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXIX и SMCWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXXIX | SMCWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.49% | -62.46% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -11.83% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.59% | -39.79% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -39.79% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -10.12% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -14.98% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.08% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXXIX и SMCWX
Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что MXXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXXIX | SMCWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 7.62% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 11.82% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 17.93% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 18.05% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 17.76% | +3.91% |