Сравнение MXXIX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

MXXIX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 1 февр. 2000 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MXXIX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXXIX и MMGPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MXXIX Marsico Midcap Growth Focus Fund	-0.48%	26.09%	42.95%	21.71%	-31.84%	12.04%	45.34%	29.88%	1.76%	23.36%
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio	-11.10%	12.58%	41.83%	44.34%	-81.34%	-11.55%	152.67%	40.20%	10.89%	28.18%

Доходность по периодам

С начала года, MXXIX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

MXXIX

1 день: 4.08%

1 месяц: -8.46%

С начала года: -0.48%

6 месяцев: -0.73%

1 год: 27.74%

3 года*: 26.85%

5 лет*: 9.79%

10 лет*: 15.57%

MMGPX

1 день: 4.51%

1 месяц: -4.98%

С начала года: -11.10%

6 месяцев: -20.66%

1 год: 6.81%

3 года*: 20.87%

5 лет*: -19.56%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Marsico Midcap Growth Focus Fund

Название символа

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с MXXIX:

MXXIX с BMDSX MXXIX с BARAX MXXIX с IVOG MXXIX с SPY MXXIX с PRDMX MXXIX с FDEGX MXXIX с VO

Часто сравнивают с MMGPX:

MMGPX с VIGIX MMGPX с FMDGX MMGPX с TAAGX MMGPX с FRSGX MMGPX с HLGEX MMGPX с BMDSX MMGPX с MACGX

Сравнение комиссий MXXIX и MMGPX

MXXIX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

MXXIX

Marsico Midcap Growth Focus Fund

MMGPX

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

MXXIX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MXXIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MMGPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXXIX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MXXIX	MMGPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.28	0.27	+1.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.88	0.62	+1.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.08	+0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.20	0.28	+1.92
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.23	0.70	+7.53
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXXIX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXXIX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXXIX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MXXIX	MMGPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.28	0.27	+1.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.43	-0.43	+0.86
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.72	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.15	+0.24

Корреляция

Корреляция между MXXIX и MMGPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXXIX и MMGPX

Дивидендная доходность MXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
MXXIX Marsico Midcap Growth Focus Fund	12.01%	11.95%	9.18%	1.24%	0.00%	14.22%	2.83%	3.26%	5.37%
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio	0.48%	0.43%	0.00%	0.00%	0.00%	64.53%	7.93%	15.63%	28.02%

Просадки

Сравнение просадок MXXIX и MMGPX

Максимальная просадка MXXIX за все время составила -62.49%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXIX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MXXIX	MMGPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.49%	-87.45%	+24.96%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.07%	-27.79%	+14.72%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.59%	-86.09%	+45.50%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.59%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.52%	-72.93%	+63.41%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.47%	-38.71%	+20.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.50%	11.21%	-7.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MXXIX и MMGPX

Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеют волатильность 9.13% и 9.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MXXIX	MMGPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.13%	9.28%	-0.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.72%	21.94%	-7.22%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.74%	32.15%	-9.41%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.67%	45.74%	-23.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.67%	39.05%	-17.38%

Сравнение MXXIX с MMGPX

Доходность

Сравнение доходности MXXIX и MMGPX

Сравнение доходности по годам MXXIX и MMGPX

Доходность по периодам

MXXIX

MMGPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MXXIX и MMGPX

Доходность на риск

MXXIX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

MXXIX

MMGPX

Сравнение MXXIX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MXXIX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXXIX и MMGPX

Просадки

Сравнение просадок MXXIX и MMGPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MXXIX и MMGPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)