Сравнение MXXIX с FSMAX

С начала года, MXXIX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции MXXIX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 15.57% против 10.91% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MXXIX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MXXIX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXXIX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MXXIX и FSMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности FSMAX в 0.58%

Максимальная просадка MXXIX за все время составила -62.49%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXIX и FSMAX.

Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что MXXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.