PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXVIX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXVIX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MXVIX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXVIX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		-4.44%17.30%24.31%25.57%-18.56%29.04%16.96%30.84%-5.32%21.05%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, MXVIX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции MXVIX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 13.12% против 9.64% соответственно.

MXVIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-2.36%
1 год
16.78%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.49%
10 лет*
13.12%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P 500 Index Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с MXVIX:
MXVIX с FXAIXMXVIX с MXISXMXVIX с VOOMXVIX с MXMGXMXVIX с SSEYXMXVIX с ALARXMXVIX с JPM
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий MXVIX и DFIEX

MXVIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

MXVIX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXVIX
Ранг доходности на риск MXVIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXVIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXVIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXVIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXVIX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXVIXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.95

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.55

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.57

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

10.07

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXVIX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXVIX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXVIX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXVIXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.95

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.59

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.35

+0.10

Корреляция

Корреляция между MXVIX и DFIEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXVIX и DFIEX

Дивидендная доходность MXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		0.40%0.38%0.95%5.22%1.25%4.97%8.27%5.11%10.56%2.06%0.00%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок MXVIX и DFIEX

Максимальная просадка MXVIX за все время составила -58.12%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXVIX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXVIXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-62.22%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.01%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-28.66%

+3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-41.04%

+7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-7.75%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-12.26%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.81%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MXVIX и DFIEX

Текущая волатильность для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) составляет 5.33%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что MXVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXVIXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

7.09%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

10.45%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

15.90%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

15.65%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

16.35%

+1.85%