Сравнение MXSDX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
MXSDX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MXSDX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXSDX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSDX Great-West Short Duration Bond Fund | 0.29% | 5.30% | 4.24% | 5.67% | -4.25% | -0.03% | 4.64% | 5.40% | 0.73% | 1.39% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, MXSDX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции MXSDX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.25% против 1.77% соответственно.
MXSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 2.25%
VBISX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXSDX и VBISX
MXSDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Доходность на риск
MXSDX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
MXSDX
VBISX
Сравнение MXSDX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXSDX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 1.53 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 2.49 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.31 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 2.31 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.42 | 8.11 | +10.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXSDX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.53 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.49 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.75 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.34 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между MXSDX и VBISX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXSDX и VBISX
Дивидендная доходность MXSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSDX Great-West Short Duration Bond Fund | 3.08% | 3.08% | 4.43% | 2.31% | 1.51% | 1.87% | 2.14% | 2.06% | 1.90% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок MXSDX и VBISX
Максимальная просадка MXSDX за все время составила -10.81%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSDX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXSDX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.81% | -8.79% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.05% | -1.54% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.63% | -8.72% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.78% | -8.79% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -1.16% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -0.87% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.44% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXSDX и VBISX
Текущая волатильность для Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) составляет 0.50%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что MXSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXSDX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.71% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 1.46% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78% | 2.40% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.10% | 2.91% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 2.37% | -0.37% |