PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXSDX с MXBPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXSDX с MXBPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MXSDX (Great-West Short Duration Bond Fund) and MXBPX (Great-West Moderately Aggressive Profile Fund) are both mutual funds - MXSDX is a Short-Term Bond fund managed by Great-West, while MXBPX is a Diversified Portfolio fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXSDX returned 2.22%/yr vs 7.55%/yr for MXBPX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. MXSDX charges 0.60%/yr vs 0.42%/yr for MXBPX.

Доходность

Сравнение доходности MXSDX и MXBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXSDX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у MXBPX с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции MXSDX уступали акциям MXBPX по среднегодовой доходности: 2.22% против 7.55% соответственно.

MXSDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.58%
3 года*
4.63%
5 лет*
2.18%
10 лет*
2.22%

MXBPX

1 день
0.62%
1 месяц
1.12%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.98%
1 год
18.12%
3 года*
13.58%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXSDX и MXBPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund		0.67%5.30%4.24%5.67%-4.25%-0.03%4.64%5.40%0.73%1.39%
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		8.45%13.78%9.00%13.96%-13.04%14.39%11.44%20.91%-8.67%13.52%

Correlation

The correlation between MXSDX and MXBPX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2002 г.

-0.05

The correlation between MXSDX and MXBPX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Short Duration Bond Fund

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Часто сравнивают с MXSDX:
MXSDX с SWOBXMXSDX с MXINXMXSDX с MXMDXMXSDX с MXBIXMXSDX с DHEIXMXSDX с MXISXMXSDX с MXVIX
Часто сравнивают с MXBPX:
MXBPX с MXMDXMXBPX с MXLGXMXBPX с MXBIXMXBPX с MXVIXMXBPX с MXDPXMXBPX с MXCPXMXBPX с MXINX

Доходность на риск

MXSDX vs. MXBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXSDX
Ранг доходности на риск MXSDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXSDX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXSDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXSDX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXSDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXSDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MXBPX
Ранг доходности на риск MXBPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBPX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBPX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBPX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXSDX c MXBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXSDXMXBPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.62

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
2.33

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.34

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

2.53

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.68

8.82

+8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXSDX vs. MXBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXSDX на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа MXBPX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXSDX и MXBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXSDXMXBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.62

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.48

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.55

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.13

+0.19

Просадки

Сравнение просадок MXSDX и MXBPX

Максимальная просадка MXSDX за все время составила -10.81%, что меньше максимальной просадки MXBPX в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSDX и MXBPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXSDXMXBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.81%

-55.80%

+44.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-7.12%

+6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.30%

-11.46%

+10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.63%

-25.51%

+18.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.78%

-28.63%

+20.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-20.97%

+17.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

2.04%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MXSDX и MXBPX

Текущая волатильность для Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) составляет 0.40%, в то время как у Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что MXSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXSDXMXBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

2.74%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

7.14%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34%

11.12%

-9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.11%

13.44%

-11.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

13.69%

-11.69%

Сравнение комиссий MXSDX и MXBPX

MXSDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MXBPX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXSDX и MXBPX

Дивидендная доходность MXSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности MXBPX в 5.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		5.46%5.92%6.18%5.45%9.89%9.76%8.52%11.28%12.07%4.47%
MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund		3.06%3.08%4.43%2.31%1.51%1.87%2.14%2.06%1.90%0.70%

Часто задаваемые вопросы

MXSDX and MXBPX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXBPX has higher volatility (2.74%) compared to MXSDX (0.40%). In terms of maximum drawdown, MXSDX dropped -10.81% vs MXBPX's -55.80%.

MXSDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXSDX и MXBPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор