Сравнение MXSDX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
MXSDX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MXSDX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXSDX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSDX Great-West Short Duration Bond Fund | 0.19% | 5.30% | 4.24% | 5.67% | -4.25% | -0.03% | 4.64% | 5.40% | 0.73% | 1.39% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, MXSDX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции MXSDX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.25% против 1.91% соответственно.
MXSDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 2.25%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXSDX и DFEQX
MXSDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
MXSDX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
MXSDX
DFEQX
Сравнение MXSDX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXSDX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 4.12 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.45 | 6.61 | -3.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 2.55 | -0.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 4.59 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.30 | 20.66 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXSDX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 4.12 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.93 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 1.13 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.11 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между MXSDX и DFEQX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXSDX и DFEQX
Дивидендная доходность MXSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSDX Great-West Short Duration Bond Fund | 3.08% | 3.08% | 4.43% | 2.31% | 1.51% | 1.87% | 2.14% | 2.06% | 1.90% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок MXSDX и DFEQX
Максимальная просадка MXSDX за все время составила -10.81%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSDX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXSDX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.81% | -8.40% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.05% | -0.76% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.63% | -8.40% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.78% | -8.40% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.55% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -0.96% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.17% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXSDX и DFEQX
Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что MXSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXSDX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.46% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 0.66% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80% | 0.91% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.10% | 2.06% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 1.70% | +0.30% |