Сравнение MXSDX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
MXSDX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MXSDX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXSDX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSDX Great-West Short Duration Bond Fund | 0.19% | 5.30% | 4.24% | 5.67% | -4.25% | -0.03% | 4.64% | 5.40% | 0.73% | 1.39% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MXSDX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции MXSDX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.25% против 3.20% соответственно.
MXSDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 2.25%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXSDX и DFAIX
MXSDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
MXSDX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
MXSDX
DFAIX
Сравнение MXSDX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXSDX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 3.49 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.45 | 5.81 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 2.05 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 8.23 | -4.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.30 | 32.03 | -13.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXSDX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 3.49 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.20 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 1.26 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.08 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между MXSDX и DFAIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXSDX и DFAIX
Дивидендная доходность MXSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSDX Great-West Short Duration Bond Fund | 3.08% | 3.08% | 4.43% | 2.31% | 1.51% | 1.87% | 2.14% | 2.06% | 1.90% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок MXSDX и DFAIX
Максимальная просадка MXSDX за все время составила -10.81%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSDX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXSDX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.81% | -5.63% | -5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.05% | -0.47% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.63% | -5.46% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.78% | -5.63% | -2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.28% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -0.95% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.12% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXSDX и DFAIX
Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) имеют волатильность 0.49% и 0.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXSDX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.49% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 0.75% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80% | 1.07% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.10% | 3.18% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 2.56% | -0.56% |