PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXNUSD=X с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MXNUSD=X с GC=F

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MXNUSD=X (MXN/USD) is a currency, while GC=F (Gold Futures) is an asset. Over the past 10 years, MXNUSD=X returned 0.50%/yr vs 13.72%/yr for GC=F. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MXNUSD=X и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MXN/USD (MXNUSD=X) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXNUSD=X показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции MXNUSD=X уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 0.50% против 13.72% соответственно.

MXNUSD=X

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.28%
С начала года
3.06%
6 месяцев
3.98%
1 год
9.65%
3 года*
-0.16%
5 лет*
2.70%
10 лет*
0.50%

GC=F

1 день
1.48%
1 месяц
-3.83%
С начала года
4.09%
6 месяцев
6.87%
1 год
34.37%
3 года*
31.99%
5 лет*
18.96%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXNUSD=X и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXNUSD=X
MXN/USD		3.06%15.65%-18.53%14.83%5.29%-3.10%-4.83%3.73%0.35%5.25%
GC=F
Gold Futures		4.09%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Correlation

The correlation between MXNUSD=X and GC=F is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MXN/USD

Gold Futures

Часто сравнивают с MXNUSD=X:
MXNUSD=X с VOOMXNUSD=X с EURUSD=XMXNUSD=X с FXBMXNUSD=X с CORNMXNUSD=X с DAXMXNUSD=X с GBPUSD=XMXNUSD=X с UNG
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

MXNUSD=X vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXNUSD=X
Ранг доходности на риск MXNUSD=X: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXNUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXNUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXNUSD=X: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXNUSD=X: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXNUSD=X: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXNUSD=X c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MXN/USD (MXNUSD=X) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXNUSD=XGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.22

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.61

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.83

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

4.59

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXNUSD=X vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXNUSD=X на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GC=F равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXNUSD=X и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXNUSD=XGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.22

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

1.04

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.83

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.62

-0.81

Просадки

Сравнение просадок MXNUSD=X и GC=F

Максимальная просадка MXNUSD=X за все время составила -61.16%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXNUSD=X и GC=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXNUSD=XGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.16%

-44.36%

-16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.52%

-17.73%

+12.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.70%

-17.73%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-20.43%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.20%

-20.87%

-10.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.56%

-15.34%

-28.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.81%

-13.03%

-23.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

7.13%

-5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MXNUSD=X и GC=F

Текущая волатильность для MXN/USD (MXNUSD=X) составляет 1.88%, в то время как у Gold Futures (GC=F) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что MXNUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXNUSD=XGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

4.73%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

23.11%

-16.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.57%

26.50%

-18.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

18.20%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

16.44%

-4.01%

Часто задаваемые вопросы

MXNUSD=X and GC=F have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GC=F has higher volatility (4.73%) compared to MXNUSD=X (1.88%). In terms of maximum drawdown, MXNUSD=X dropped -61.16% vs GC=F's -44.36%.

GC=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXNUSD=X и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор