PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXNUSD=X с FXB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MXNUSD=X с FXB

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MXNUSD=X (MXN/USD) is a currency, while FXB (Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust) is Currency fund tracking the British Pound. Over the past 10 years, MXNUSD=X returned 0.91%/yr vs 0.80%/yr for FXB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MXNUSD=X и FXB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MXN/USD (MXNUSD=X) и Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXNUSD=X показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у FXB с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции MXNUSD=X превзошли акции FXB по среднегодовой доходности: 0.91% против 0.80% соответственно.

MXNUSD=X

1 день
0.76%
1 месяц
-1.03%
С начала года
3.03%
6 месяцев
2.57%
1 год
8.44%
3 года*
-0.68%
5 лет*
2.54%
10 лет*
0.91%

FXB

1 день
0.31%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
-1.19%
1 год
-1.31%
3 года*
4.08%
5 лет*
0.87%
10 лет*
0.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXNUSD=X и FXB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXNUSD=X
MXN/USD		3.03%15.65%-18.53%14.83%5.29%-3.10%-4.83%3.73%0.35%5.25%
FXB
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust		-1.12%10.37%1.35%8.58%-10.45%-1.54%2.87%3.87%-5.75%9.10%

Correlation

The correlation between MXNUSD=X and FXB is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.34

The correlation between MXNUSD=X and FXB shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MXN/USD

Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust

Часто сравнивают с MXNUSD=X:
MXNUSD=X с VOOMXNUSD=X с EURUSD=XMXNUSD=X с DAXMXNUSD=X с ^NDXMXNUSD=X с CORNMXNUSD=X с UNGMXNUSD=X с GBPUSD=X
Часто сравнивают с FXB:
FXB с FXEFXB с FXAFXB с FXCFXB с SPYFXB с BRK-BFXB с VOOFXB с XLK

Доходность на риск

MXNUSD=X vs. FXB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXNUSD=X
Ранг доходности на риск MXNUSD=X: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXNUSD=X: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXNUSD=X: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXNUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXNUSD=X: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXNUSD=X: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FXB
Ранг доходности на риск FXB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXB: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXB: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXNUSD=X c FXB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MXN/USD (MXNUSD=X) и Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MXNUSD=XFXBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
-0.20

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
-0.24

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.97

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

-0.29

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

-0.58

+5.02

MXNUSD=X vs. FXB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXNUSD=X на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа FXB равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXNUSD=X и FXB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MXNUSD=X и FXB

Максимальная просадка MXNUSD=X за все время составила -61.16%, что больше максимальной просадки FXB в -48.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXNUSD=X и FXB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXNUSD=XFXBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.16%

-48.99%

-12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.52%

-4.53%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.70%

-8.44%

-13.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-23.61%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.20%

-26.11%

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.58%

-30.61%

-12.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.93%

-27.54%

-9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.28%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MXNUSD=X и FXB

MXN/USD (MXNUSD=X) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что MXNUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXNUSD=XFXBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

1.66%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

4.87%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

6.49%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

8.48%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

8.86%

+3.43%

Часто задаваемые вопросы

MXNUSD=X and FXB have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXNUSD=X has higher volatility (2.46%) compared to FXB (1.66%). In terms of maximum drawdown, MXNUSD=X dropped -61.16% vs FXB's -48.99%.

MXNUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXNUSD=X и FXB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор