PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXNUSD=X с FXB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MXNUSD=X с FXB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MXN/USD (MXNUSD=X) и Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB).

FXB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность British Pound. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MXNUSD=X и FXB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MXN/USD (MXNUSD=X) и Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXNUSD=X и FXB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXNUSD=X
MXN/USD		0.95%15.65%-18.53%14.83%5.29%-3.10%-4.83%3.73%0.35%5.25%
FXB
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust		-1.40%10.37%1.35%8.58%-10.45%-1.54%2.87%3.87%-5.75%9.10%

Доходность по периодам

С начала года, MXNUSD=X показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у FXB с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции MXNUSD=X уступали акциям FXB по среднегодовой доходности: -0.21% против -0.01% соответственно.

MXNUSD=X

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.95%
6 месяцев
3.26%
1 год
13.30%
3 года*
0.42%
5 лет*
2.63%
10 лет*
-0.21%

FXB

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.22%
3 года*
4.99%
5 лет*
0.88%
10 лет*
-0.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MXN/USD

Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust

Часто сравнивают с MXNUSD=X:
MXNUSD=X с VOOMXNUSD=X с EURUSD=X
Часто сравнивают с FXB:
FXB с FXEFXB с FXAFXB с BRK-BFXB с SPYFXB с FXCFXB с XLKFXB с VOO

Доходность на риск

MXNUSD=X vs. FXB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXNUSD=X
Ранг доходности на риск MXNUSD=X: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXNUSD=X: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXNUSD=X: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXNUSD=X: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXNUSD=X: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXNUSD=X: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FXB
Ранг доходности на риск FXB: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXNUSD=X c FXB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MXN/USD (MXNUSD=X) и Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXNUSD=XFXBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.59

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.89

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.04

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

2.33

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXNUSD=X vs. FXB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXNUSD=X на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа FXB равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXNUSD=X и FXB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXNUSD=XFXBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.59

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.10

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

-0.00

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

-0.09

-0.10

Корреляция

Корреляция между MXNUSD=X и FXB составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок MXNUSD=X и FXB

Максимальная просадка MXNUSD=X за все время составила -61.16%, что больше максимальной просадки FXB в -48.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXNUSD=X и FXB.

Загрузка...

Показатели просадок

MXNUSD=XFXBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.16%

-48.99%

-12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.52%

-4.53%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-24.94%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

-29.30%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.72%

-30.81%

-13.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.35%

-27.52%

-8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.02%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MXNUSD=X и FXB

MXN/USD (MXNUSD=X) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что MXNUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXNUSD=XFXBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.56%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

4.76%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.48%

7.24%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.52%

8.50%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

9.33%

+3.20%