Сравнение MXNUSD=X с EURUSD=X
MXNUSD=X (MXN/USD) and EURUSD=X (EUR/USD) are both currencies. Over the past 10 years, MXNUSD=X returned 0.50%/yr vs 0.15%/yr for EURUSD=X. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MXNUSD=X и EURUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXNUSD=X показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции MXNUSD=X превзошли акции EURUSD=X по среднегодовой доходности: 0.50% против 0.15% соответственно.
MXNUSD=X
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- -0.16%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 0.50%
EURUSD=X
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- 0.15%
Сравнение доходности по годам MXNUSD=X и EURUSD=X
Correlation
The correlation between MXNUSD=X and EURUSD=X is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г. | 0.35 |
Over the past year, MXNUSD=X and EURUSD=X have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXNUSD=X vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск
MXNUSD=X
EURUSD=X
Сравнение MXNUSD=X c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MXN/USD (MXNUSD=X) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXNUSD=X | EURUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.11 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 0.25 | +4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXNUSD=X | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.09 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.13 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.02 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.09 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MXNUSD=X и EURUSD=X
Максимальная просадка MXNUSD=X за все время составила -61.16%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXNUSD=X и EURUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXNUSD=X | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.16% | -40.01% | -21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.52% | -5.19% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.70% | -8.83% | -12.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -21.30% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.20% | -23.31% | -7.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.56% | -27.94% | -15.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.81% | -23.42% | -13.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.41% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXNUSD=X и EURUSD=X
MXN/USD (MXNUSD=X) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что MXNUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXNUSD=X | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 1.19% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 4.50% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.57% | 5.92% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 7.42% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 7.16% | +5.27% |
Часто задаваемые вопросы
MXNUSD=X and EURUSD=X have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MXNUSD=X has higher volatility (1.88%) compared to EURUSD=X (1.19%). In terms of maximum drawdown, MXNUSD=X dropped -61.16% vs EURUSD=X's -40.01%.
MXNUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXNUSD=X и EURUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор