PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXNUSD=X с EURUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MXNUSD=X с EURUSD=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MXN/USD (MXNUSD=X) и EUR/USD (EURUSD=X).

Доходность

Сравнение доходности MXNUSD=X и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MXN/USD (MXNUSD=X) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXNUSD=X и EURUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXNUSD=X
MXN/USD		0.95%15.65%-18.53%14.83%5.29%-3.10%-4.83%3.73%0.35%5.25%
EURUSD=X
EUR/USD		-1.77%13.43%-6.18%3.16%-6.01%-6.81%8.85%-1.94%-4.66%14.14%

Доходность по периодам

С начала года, MXNUSD=X показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции MXNUSD=X уступали акциям EURUSD=X по среднегодовой доходности: -0.21% против 0.13% соответственно.

MXNUSD=X

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.95%
6 месяцев
3.26%
1 год
13.30%
3 года*
0.42%
5 лет*
2.63%
10 лет*
-0.21%

EURUSD=X

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-1.52%
1 год
6.35%
3 года*
1.93%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
0.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MXN/USD

EUR/USD

Часто сравнивают с MXNUSD=X:
MXNUSD=X с VOOMXNUSD=X с FXB
Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с USDEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с AUDUSD=X

Доходность на риск

MXNUSD=X vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXNUSD=X
Ранг доходности на риск MXNUSD=X: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXNUSD=X: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXNUSD=X: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXNUSD=X: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXNUSD=X: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXNUSD=X: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXNUSD=X c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MXN/USD (MXNUSD=X) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXNUSD=XEURUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.71

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.17

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

-0.07

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

-0.18

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXNUSD=X vs. EURUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXNUSD=X на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа EURUSD=X равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXNUSD=X и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXNUSD=XEURUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.71

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.05

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.02

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

-0.07

-0.11

Корреляция

Корреляция между MXNUSD=X и EURUSD=X составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок MXNUSD=X и EURUSD=X

Максимальная просадка MXNUSD=X за все время составила -61.16%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXNUSD=X и EURUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

MXNUSD=XEURUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.16%

-40.01%

-21.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.52%

-5.19%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-21.68%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

-23.31%

-9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.72%

-27.85%

-16.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.35%

-23.13%

-13.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.04%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MXNUSD=X и EURUSD=X

MXN/USD (MXNUSD=X) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что MXNUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXNUSD=XEURUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.29%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

4.20%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.48%

7.18%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.52%

7.46%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

7.21%

+5.32%