PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MXNUSD=X с UNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MXNUSD=X с UNG

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MXNUSD=X (MXN/USD) is a currency, while UNG (United States Natural Gas Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures. Over the past 10 years, MXNUSD=X returned 0.52%/yr vs -22.17%/yr for UNG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MXNUSD=X и UNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MXN/USD (MXNUSD=X) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXNUSD=X показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -14.27%. За последние 10 лет акции MXNUSD=X превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 0.52% против -22.17% соответственно.

MXNUSD=X

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
0.48%
С начала года
2.70%
1 год
7.07%
3 года*
-1.50%
5 лет*
2.55%
10 лет*
0.52%

UNG

1 день
0.86%
1 месяц
-9.16%
6 месяцев
1.74%
С начала года
-14.27%
1 год
-33.06%
3 года*
-27.86%
5 лет*
-27.18%
10 лет*
-22.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXNUSD=X и UNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXNUSD=X
MXN/USD		2.70%15.65%-18.53%14.83%5.29%-3.10%-4.83%3.73%0.35%5.25%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-14.27%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%

Correlation

The correlation between MXNUSD=X and UNG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2007 г.

0.07

The correlation between MXNUSD=X and UNG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MXN/USD

United States Natural Gas Fund LP

Часто сравнивают с MXNUSD=X:
MXNUSD=X с VOOMXNUSD=X с EURUSD=XMXNUSD=X с FXBMXNUSD=X с DAXMXNUSD=X с ^NDXMXNUSD=X с CORNMXNUSD=X с GBPUSD=X
Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с KOLD

Доходность на риск

MXNUSD=X vs. UNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXNUSD=X
Ранг доходности на риск MXNUSD=X: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXNUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXNUSD=X: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXNUSD=X: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXNUSD=X: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXNUSD=X: 8787
Ранг коэф-та Мартина
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXNUSD=X c UNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MXN/USD (MXNUSD=X) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MXNUSD=XUNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
-0.56

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
-0.50

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.93

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

-0.83

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.54

-1.28

+4.82

MXNUSD=X vs. UNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXNUSD=X на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа UNG равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXNUSD=X и UNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MXNUSD=X и UNG

Максимальная просадка MXNUSD=X за все время составила -61.16%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXNUSD=X и UNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXNUSD=XUNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.16%

-99.88%

+38.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.52%

-39.94%

+34.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.70%

-68.16%

+46.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-92.49%

+70.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.20%

-93.55%

+62.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.76%

-99.87%

+56.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.09%

-90.00%

+52.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

25.87%

-24.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MXNUSD=X и UNG

Текущая волатильность для MXN/USD (MXNUSD=X) составляет 1.83%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что MXNUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXNUSD=XUNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

10.11%

-8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

47.29%

-40.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.68%

59.57%

-51.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.35%

64.17%

-53.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

54.74%

-42.55%

Часто задаваемые вопросы

MXNUSD=X and UNG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (10.11%) compared to MXNUSD=X (1.83%). In terms of maximum drawdown, MXNUSD=X dropped -61.16% vs UNG's -99.88%.

MXNUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXNUSD=X и UNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор