Сравнение MXNUSD=X с UNG
MXNUSD=X (MXN/USD) is a currency, while UNG (United States Natural Gas Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas. Over the past 10 years, MXNUSD=X returned 0.50%/yr vs -20.78%/yr for UNG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MXNUSD=X и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXNUSD=X показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции MXNUSD=X превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 0.50% против -20.78% соответственно.
MXNUSD=X
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- -0.16%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 0.50%
UNG
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- 11.67%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -28.71%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -23.16%
- 10 лет*
- -20.78%
Сравнение доходности по годам MXNUSD=X и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXNUSD=X MXN/USD | 3.06% | 15.65% | -18.53% | 14.83% | 5.29% | -3.10% | -4.83% | 3.73% | 0.35% | 5.25% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -4.81% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Correlation
The correlation between MXNUSD=X and UNG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г. | 0.07 |
The correlation between MXNUSD=X and UNG shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXNUSD=X vs. UNG — Ранг доходности на риск
MXNUSD=X
UNG
Сравнение MXNUSD=X c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MXN/USD (MXNUSD=X) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXNUSD=X | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.95 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.69 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | -1.01 | +6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXNUSD=X | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.50 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.36 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | -0.38 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.57 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок MXNUSD=X и UNG
Максимальная просадка MXNUSD=X за все время составила -61.16%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXNUSD=X и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXNUSD=X | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.16% | -99.88% | +38.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.52% | -43.86% | +38.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.70% | -68.16% | +46.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -92.49% | +70.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.20% | -93.55% | +62.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.56% | -99.86% | +56.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.81% | -89.96% | +53.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 29.83% | -28.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXNUSD=X и UNG
Текущая волатильность для MXN/USD (MXNUSD=X) составляет 1.88%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 13.52%. Это указывает на то, что MXNUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXNUSD=X | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 13.52% | -11.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 53.06% | -46.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.57% | 60.69% | -53.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 64.11% | -53.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 54.79% | -42.36% |
Часто задаваемые вопросы
MXNUSD=X and UNG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (13.52%) compared to MXNUSD=X (1.88%). In terms of maximum drawdown, MXNUSD=X dropped -61.16% vs UNG's -99.88%.
MXNUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXNUSD=X и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор