PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXNUSD=X с UNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MXNUSD=X с UNG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MXNUSD=X (MXN/USD) is a currency, while UNG (United States Natural Gas Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures. Over the past 10 years, MXNUSD=X returned 0.91%/yr vs -21.41%/yr for UNG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MXNUSD=X и UNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MXN/USD (MXNUSD=X) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXNUSD=X показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -4.16%. За последние 10 лет акции MXNUSD=X превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 0.91% против -21.41% соответственно.

MXNUSD=X

1 день
0.76%
1 месяц
-1.03%
С начала года
3.03%
6 месяцев
2.57%
1 год
8.44%
3 года*
-0.68%
5 лет*
2.54%
10 лет*
0.91%

UNG

1 день
0.17%
1 месяц
7.70%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-5.17%
1 год
-25.87%
3 года*
-27.47%
5 лет*
-24.93%
10 лет*
-21.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXNUSD=X и UNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXNUSD=X
MXN/USD		3.03%15.65%-18.53%14.83%5.29%-3.10%-4.83%3.73%0.35%5.25%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-4.16%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%

Correlation

The correlation between MXNUSD=X and UNG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.07

The correlation between MXNUSD=X and UNG shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MXN/USD

United States Natural Gas Fund LP

Часто сравнивают с MXNUSD=X:
MXNUSD=X с VOOMXNUSD=X с EURUSD=XMXNUSD=X с FXBMXNUSD=X с DAXMXNUSD=X с ^NDXMXNUSD=X с CORNMXNUSD=X с GBPUSD=X
Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с KOLD

Доходность на риск

MXNUSD=X vs. UNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXNUSD=X
Ранг доходности на риск MXNUSD=X: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXNUSD=X: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXNUSD=X: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXNUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXNUSD=X: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXNUSD=X: 8787
Ранг коэф-та Мартина
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXNUSD=X c UNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MXN/USD (MXNUSD=X) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MXNUSD=XUNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
-0.43

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
-0.26

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.97

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

-0.65

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

-1.01

+5.45

MXNUSD=X vs. UNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXNUSD=X на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа UNG равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXNUSD=X и UNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MXNUSD=X и UNG

Максимальная просадка MXNUSD=X за все время составила -61.16%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXNUSD=X и UNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXNUSD=XUNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.16%

-99.88%

+38.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.52%

-39.94%

+34.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.70%

-68.16%

+46.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-92.49%

+70.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.20%

-93.55%

+62.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.58%

-99.86%

+56.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.93%

-89.97%

+53.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

25.62%

-23.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MXNUSD=X и UNG

Текущая волатильность для MXN/USD (MXNUSD=X) составляет 2.46%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что MXNUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXNUSD=XUNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

11.62%

-9.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

50.81%

-43.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

60.16%

-52.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

64.12%

-53.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

54.78%

-42.49%

Часто задаваемые вопросы

MXNUSD=X and UNG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (11.62%) compared to MXNUSD=X (2.46%). In terms of maximum drawdown, MXNUSD=X dropped -61.16% vs UNG's -99.88%.

MXNUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXNUSD=X и UNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор