Сравнение MXNUSD=X с CORN
MXNUSD=X (MXN/USD) is a currency, while CORN (Teucrium Corn Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark. Over the past 10 years, MXNUSD=X returned 0.50%/yr vs -3.04%/yr for CORN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MXNUSD=X и CORN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXNUSD=X показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у CORN с доходностью -3.78%. За последние 10 лет акции MXNUSD=X превзошли акции CORN по среднегодовой доходности: 0.50% против -3.04% соответственно.
MXNUSD=X
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- -0.16%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 0.50%
CORN
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- -7.78%
- 3 года*
- -10.42%
- 5 лет*
- -4.45%
- 10 лет*
- -3.04%
Сравнение доходности по годам MXNUSD=X и CORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXNUSD=X MXN/USD | 3.06% | 15.65% | -18.53% | 14.83% | 5.29% | -3.10% | -4.83% | 3.73% | 0.35% | 5.25% |
CORN Teucrium Corn Fund | -3.78% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
Correlation
The correlation between MXNUSD=X and CORN is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2010 г. | 0.10 |
The correlation between MXNUSD=X and CORN shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXNUSD=X vs. CORN — Ранг доходности на риск
MXNUSD=X
CORN
Сравнение MXNUSD=X c CORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MXN/USD (MXNUSD=X) и Teucrium Corn Fund (CORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXNUSD=X | CORN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.93 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.73 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | -1.48 | +6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXNUSD=X | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.51 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.22 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | -0.16 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.10 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MXNUSD=X и CORN
Максимальная просадка MXNUSD=X за все время составила -61.16%, что меньше максимальной просадки CORN в -78.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXNUSD=X и CORN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXNUSD=X | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.16% | -78.09% | +16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.52% | -10.77% | +5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.70% | -38.57% | +16.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -44.39% | +22.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.20% | -51.10% | +19.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.56% | -67.61% | +24.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.81% | -51.09% | +14.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 5.26% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXNUSD=X и CORN
Текущая волатильность для MXN/USD (MXNUSD=X) составляет 1.88%, в то время как у Teucrium Corn Fund (CORN) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что MXNUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXNUSD=X | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 6.10% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 11.52% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.57% | 15.42% | -7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 20.16% | -9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 19.39% | -6.96% |
Часто задаваемые вопросы
MXNUSD=X and CORN have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORN has higher volatility (6.10%) compared to MXNUSD=X (1.88%). In terms of maximum drawdown, MXNUSD=X dropped -61.16% vs CORN's -78.09%.
MXNUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXNUSD=X и CORN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор