Сравнение MXNUSD=X с GBPUSD=X
MXNUSD=X (MXN/USD) and GBPUSD=X (GBP/USD) are both currencies. Over the past 10 years, MXNUSD=X returned 0.91%/yr vs -0.02%/yr for GBPUSD=X. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MXNUSD=X и GBPUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXNUSD=X показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у GBPUSD=X с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции MXNUSD=X превзошли акции GBPUSD=X по среднегодовой доходности: 0.91% против -0.02% соответственно.
MXNUSD=X
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- -0.68%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 0.91%
GBPUSD=X
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -3.43%
- 3 года*
- 1.25%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- -0.02%
Сравнение доходности по годам MXNUSD=X и GBPUSD=X
Correlation
The correlation between MXNUSD=X and GBPUSD=X is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.35 |
Over the past year, MXNUSD=X and GBPUSD=X have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXNUSD=X vs. GBPUSD=X — Ранг доходности на риск
MXNUSD=X
GBPUSD=X
Сравнение MXNUSD=X c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MXN/USD (MXNUSD=X) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXNUSD=X | GBPUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.93 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.53 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | -0.98 | +5.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MXNUSD=X и GBPUSD=X
Максимальная просадка MXNUSD=X за все время составила -61.16%, что больше максимальной просадки GBPUSD=X в -49.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXNUSD=X и GBPUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXNUSD=X | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.16% | -49.29% | -11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.52% | -5.26% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.70% | -9.34% | -12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -23.41% | +1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.20% | -25.46% | -5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.58% | -37.39% | -6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.93% | -31.26% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.70% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXNUSD=X и GBPUSD=X
MXN/USD (MXNUSD=X) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с GBP/USD (GBPUSD=X) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что MXNUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBPUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXNUSD=X | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 1.68% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 4.84% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 6.19% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 8.23% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.29% | 8.71% | +3.58% |
Часто задаваемые вопросы
MXNUSD=X and GBPUSD=X have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MXNUSD=X has higher volatility (2.46%) compared to GBPUSD=X (1.68%). In terms of maximum drawdown, MXNUSD=X dropped -61.16% vs GBPUSD=X's -49.29%.
MXNUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXNUSD=X и GBPUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор