PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMVX с NAMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMVX с NAMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX).

MXMVX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. NAMAX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMVX и NAMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMVX и NAMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund		2.99%8.32%15.59%15.15%-27.98%34.87%-0.99%20.49%-13.76%16.62%
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		7.05%13.77%13.14%9.65%-9.33%32.28%6.90%31.56%-18.46%13.71%

Доходность по периодам

С начала года, MXMVX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у NAMAX с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции MXMVX уступали акциям NAMAX по среднегодовой доходности: 7.02% против 10.27% соответственно.

MXMVX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.26%
1 год
14.72%
3 года*
12.93%
5 лет*
4.74%
10 лет*
7.02%

NAMAX

1 день
2.49%
1 месяц
-6.16%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.61%
1 год
24.99%
3 года*
14.52%
5 лет*
9.53%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Mid Cap Value Fund

Columbia Select Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с MXMVX:
MXMVX с MXREXMXMVX с XLEMXMVX с VVOIXMXMVX с MXCPXMXMVX с MXBIXMXMVX с MXDPXMXMVX с MXEOX
Часто сравнивают с NAMAX:
NAMAX с FXAIXNAMAX с FSMDXNAMAX с FASPXNAMAX с NMAVXNAMAX с TIMVXNAMAX с ACLAXNAMAX с BBVSX

Сравнение комиссий MXMVX и NAMAX

MXMVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NAMAX в 0.88%.

MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

MXMVX vs. NAMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMVX
Ранг доходности на риск MXMVX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMVX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
NAMAX
Ранг доходности на риск NAMAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAMAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAMAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAMAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAMAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAMAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMVX c NAMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMVXNAMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.32

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.88

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.90

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

8.28

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMVX vs. NAMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMVX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа NAMAX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMVX и NAMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMVXNAMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.32

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.53

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.51

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.46

-0.27

Корреляция

Корреляция между MXMVX и NAMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMVX и NAMAX

Дивидендная доходность MXMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности NAMAX в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund		5.81%5.98%9.03%0.49%2.55%3.29%0.71%0.17%7.06%12.00%0.00%0.00%
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		6.24%6.71%7.07%0.74%6.39%8.99%3.22%3.38%27.38%21.08%8.07%17.05%

Просадки

Сравнение просадок MXMVX и NAMAX

Максимальная просадка MXMVX за все время составила -57.13%, что меньше максимальной просадки NAMAX в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMVX и NAMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMVXNAMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.13%

-60.44%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-13.67%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-20.90%

-13.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-43.24%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-6.21%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-8.56%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.14%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMVX и NAMAX

Текущая волатильность для Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) составляет 5.17%, в то время как у Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что MXMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMVXNAMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.84%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

10.56%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

18.99%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

18.12%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

20.02%

+0.54%