PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMGX с WWNPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXMGX с WWNPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MXMGX (Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund) and WWNPX (Kinetics Paradigm Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MXMGX returned 9.38%/yr vs 18.11%/yr for WWNPX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXMGX charges 1.02%/yr vs 1.64%/yr for WWNPX.

Доходность

Сравнение доходности MXMGX и WWNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXMGX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 15.12%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 9.38% против 18.11% соответственно.

MXMGX

1 день
0.86%
1 месяц
-0.15%
С начала года
1.65%
6 месяцев
0.16%
1 год
5.02%
3 года*
7.67%
5 лет*
2.08%
10 лет*
9.38%

WWNPX

1 день
0.67%
1 месяц
-8.97%
С начала года
15.12%
6 месяцев
12.35%
1 год
-0.67%
3 года*
29.92%
5 лет*
12.64%
10 лет*
18.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXMGX и WWNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		1.65%2.99%9.02%19.61%-22.82%15.25%23.65%31.28%-2.80%23.89%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		15.12%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-5.24%28.41%

Correlation

The correlation between MXMGX and WWNPX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1999 г.

0.65

Over the past year, the correlation between MXMGX and WWNPX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

Kinetics Paradigm Fund

Часто сравнивают с MXMGX:
MXMGX с MXISXMXMGX с MXVIXMXMGX с SHSAXMXMGX с MXMDXMXMGX с SEEGXMXMGX с PEYAXMXMGX с VSCIX
Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с SPYWWNPX с WWWEXWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с FSHOXWWNPX с SWPPX

Доходность на риск

MXMGX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMGX
Ранг доходности на риск MXMGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMGX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MXMGXWWNPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
-0.07

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
0.14

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.02

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.08

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

-0.19

+1.62

MXMGX vs. WWNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMGX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа WWNPX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMGX и WWNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MXMGX и WWNPX

Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и WWNPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXMGXWWNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-67.87%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-27.71%

+17.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-41.13%

+17.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.33%

-41.13%

+8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-43.51%

+7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-30.22%

+28.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-13.93%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

11.99%

-8.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMGX и WWNPX

Текущая волатильность для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) составляет 4.50%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.90%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXMGXWWNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

9.90%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

26.89%

-16.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

33.65%

-19.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

33.01%

-13.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

28.70%

-9.76%

Сравнение комиссий MXMGX и WWNPX

MXMGX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMGX и WWNPX

Дивидендная доходность MXMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности WWNPX в 7.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		1.65%1.68%3.66%2.39%2.66%4.92%2.74%2.19%6.13%4.53%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		7.13%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MXMGX and WWNPX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WWNPX has higher volatility (9.90%) compared to MXMGX (4.50%). In terms of maximum drawdown, MXMGX dropped -60.97% vs WWNPX's -67.87%.

MXMGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXMGX и WWNPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор