PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMGX с WWNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMGX с WWNPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).

MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMGX и WWNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMGX и WWNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		-4.17%2.99%9.02%19.61%-22.82%15.25%23.65%31.28%-2.80%23.89%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		38.76%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-5.24%28.41%

Доходность по периодам

С начала года, MXMGX показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 8.61% против 20.72% соответственно.

MXMGX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-3.36%
1 год
6.23%
3 года*
6.27%
5 лет*
2.05%
10 лет*
8.61%

WWNPX

1 день
1.54%
1 месяц
-9.22%
С начала года
38.76%
6 месяцев
23.34%
1 год
3.39%
3 года*
30.92%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

Kinetics Paradigm Fund

Часто сравнивают с MXMGX:
MXMGX с MXISXMXMGX с MXVIXMXMGX с SHSAXMXMGX с MXMDXMXMGX с SEEGXMXMGX с PEYAXMXMGX с VSCIX
Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с SPYWWNPX с WWWEXWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с ^GSPCWWNPX с SWPPX

Сравнение комиссий MXMGX и WWNPX

MXMGX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.

WWNPX
Kinetics Paradigm Fund
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

MXMGX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMGX
Ранг доходности на риск MXMGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMGX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMGXWWNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.15

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.46

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.06

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

0.20

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

0.32

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMGX vs. WWNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMGX на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа WWNPX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMGX и WWNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMGXWWNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.15

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.50

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.74

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.55

-0.27

Корреляция

Корреляция между MXMGX и WWNPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMGX и WWNPX

Дивидендная доходность MXMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности WWNPX в 5.92%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		1.75%1.68%3.66%2.39%2.66%4.92%2.74%2.19%6.13%4.53%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		5.92%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXMGX и WWNPX

Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и WWNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMGXWWNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-67.87%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-32.61%

+20.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.33%

-41.13%

+8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-43.51%

+7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-15.90%

+8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-13.85%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

20.16%

-16.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMGX и WWNPX

Текущая волатильность для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) составляет 5.74%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMGXWWNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

9.22%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

24.58%

-14.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

36.48%

-15.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

32.56%

-13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

28.17%

-9.24%