PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMGX с VLEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMGX с VLEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Villere Equity Fund (VLEQX).

MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMGX и VLEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMGX и VLEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		-4.17%2.99%9.02%19.61%-22.82%15.25%23.65%31.28%-2.80%23.89%
VLEQX
Villere Equity Fund		-0.45%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, MXMGX показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции MXMGX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 8.61% против 3.29% соответственно.

MXMGX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-3.36%
1 год
6.23%
3 года*
6.27%
5 лет*
2.05%
10 лет*
8.61%

VLEQX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.46%
3 года*
1.12%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

Villere Equity Fund

Часто сравнивают с MXMGX:
MXMGX с MXISXMXMGX с MXVIXMXMGX с SHSAXMXMGX с MXMDXMXMGX с SEEGXMXMGX с PEYAXMXMGX с VSCIX
Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с VSNGXVLEQX с BBGSXVLEQX с BMDSXVLEQX с MEFAXVLEQX с BFGFX

Сравнение комиссий MXMGX и VLEQX

MXMGX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.

VLEQX
Villere Equity Fund
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

MXMGX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMGX
Ранг доходности на риск MXMGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMGX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMGXVLEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.08

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.24

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.03

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

0.14

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

0.49

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMGX vs. VLEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMGX на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа VLEQX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMGX и VLEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMGXVLEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.08

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.17

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.17

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.08

+0.20

Корреляция

Корреляция между MXMGX и VLEQX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMGX и VLEQX

Дивидендная доходность MXMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VLEQX в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		1.75%1.68%3.66%2.39%2.66%4.92%2.74%2.19%6.13%4.53%0.00%0.00%
VLEQX
Villere Equity Fund		0.54%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%

Просадки

Сравнение просадок MXMGX и VLEQX

Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и VLEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMGXVLEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-35.60%

-25.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-11.43%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.33%

-33.46%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-35.60%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-19.59%

+11.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-12.40%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.37%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMGX и VLEQX

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMGXVLEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

4.03%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

8.50%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

16.35%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

19.30%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

19.25%

-0.32%