PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMGX с IMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMGX с IMIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).

MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMGX и IMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMGX и IMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		-4.17%2.99%9.02%19.61%-22.82%15.25%23.65%31.28%-2.80%23.89%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		1.31%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%

Доходность по периодам

С начала года, MXMGX показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям IMIDX по среднегодовой доходности: 8.61% против 10.76% соответственно.

MXMGX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-3.36%
1 год
6.23%
3 года*
6.27%
5 лет*
2.05%
10 лет*
8.61%

IMIDX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-5.75%
1 год
6.85%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.77%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

Congress Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MXMGX:
MXMGX с MXISXMXMGX с MXVIXMXMGX с SHSAXMXMGX с MXMDXMXMGX с SEEGXMXMGX с PEYAXMXMGX с VSCIX
Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX

Сравнение комиссий MXMGX и IMIDX

MXMGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.

MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

MXMGX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMGX
Ранг доходности на риск MXMGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMGX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMGXIMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.36

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.68

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.08

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

0.65

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

1.68

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMGX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMGX на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMIDX равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMGX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMGXIMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.36

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.13

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.61

-0.33

Корреляция

Корреляция между MXMGX и IMIDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMGX и IMIDX

Дивидендная доходность MXMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности IMIDX в 13.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		1.75%1.68%3.66%2.39%2.66%4.92%2.74%2.19%6.13%4.53%0.00%0.00%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		13.10%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%

Просадки

Сравнение просадок MXMGX и IMIDX

Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и IMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMGXIMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-35.15%

-25.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-12.10%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.33%

-34.88%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-35.15%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-9.61%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-7.26%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

4.67%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMGX и IMIDX

Текущая волатильность для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) составляет 5.74%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMGXIMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

8.22%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

14.16%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

20.85%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

21.20%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

20.98%

-2.05%