PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMGX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMGX с FAMVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и FAM Value Fund (FAMVX).

MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMGX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMGX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		-3.64%2.99%9.02%19.61%-22.82%15.25%23.65%31.28%-2.80%23.89%
FAMVX
FAM Value Fund		-0.73%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, MXMGX показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям FAMVX по среднегодовой доходности: 8.67% против 9.79% соответственно.

MXMGX

1 день
0.55%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-3.29%
1 год
5.66%
3 года*
6.46%
5 лет*
2.16%
10 лет*
8.67%

FAMVX

1 день
0.59%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-1.75%
1 год
3.96%
3 года*
10.79%
5 лет*
6.53%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с MXMGX:
MXMGX с MXISXMXMGX с MXVIXMXMGX с SHSAXMXMGX с MXMDXMXMGX с SEEGXMXMGX с PEYAXMXMGX с VSCIX
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий MXMGX и FAMVX

MXMGX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.

FAMVX
FAM Value Fund
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

MXMGX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMGX
Ранг доходности на риск MXMGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMGX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMGXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.28

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

0.53

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.07

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.46

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

1.61

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMGX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMGX на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAMVX равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMGX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMGXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.28

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.38

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.58

-0.30

Корреляция

Корреляция между MXMGX и FAMVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMGX и FAMVX

Дивидендная доходность MXMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности FAMVX в 4.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		1.75%1.68%3.66%2.39%2.66%4.92%2.74%2.19%6.13%4.53%0.00%0.00%
FAMVX
FAM Value Fund		4.94%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок MXMGX и FAMVX

Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMGXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-51.12%

-9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-9.47%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.33%

-22.77%

-9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-37.73%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-6.59%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-6.45%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.28%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMGX и FAMVX

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMGXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.38%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

10.22%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

17.91%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

17.08%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

18.15%

+0.77%