Сравнение MXMDX с TLVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).
MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MXMDX и TLVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXMDX и TLVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 2.37% | 6.90% | 13.23% | 15.75% | -13.60% | 24.25% | 12.84% | 25.48% | -12.02% | 15.01% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 3.41% | 4.80% | 11.64% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
Доходность по периодам
С начала года, MXMDX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у TLVAX с доходностью 3.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXMDX имеют среднегодовую доходность 9.32%, а акции TLVAX немного впереди с 9.55%.
MXMDX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.32%
TLVAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXMDX и TLVAX
MXMDX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.
Доходность на риск
MXMDX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск
MXMDX
TLVAX
Сравнение MXMDX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXMDX | TLVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.57 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.94 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.89 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 3.41 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXMDX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.57 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.48 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между MXMDX и TLVAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXMDX и TLVAX
Дивидендная доходность MXMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности TLVAX в 8.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 6.50% | 6.66% | 3.04% | 4.76% | 4.35% | 5.24% | 5.74% | 3.74% | 8.13% | 4.51% | 0.00% | 0.00% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.86% | 9.16% | 10.05% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
Просадки
Сравнение просадок MXMDX и TLVAX
Максимальная просадка MXMDX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMDX и TLVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXMDX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -55.23% | +13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -11.09% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.15% | -20.69% | -3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -37.34% | -4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -5.95% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -8.30% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.89% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXMDX и TLVAX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что MXMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXMDX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 4.18% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 8.71% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 15.91% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 15.43% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 17.01% | +4.19% |