PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMDX с MXEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXMDX с MXEQX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MXMDX (Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund) and MXEQX (Great-West Large Cap Value Fund) are both mutual funds - MXMDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Great-West, while MXEQX is a Large Cap Value Equities fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXMDX returned 10.06%/yr vs 19.60%/yr for MXEQX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MXMDX charges 0.55%/yr vs 0.96%/yr for MXEQX.

Доходность

Сравнение доходности MXMDX и MXEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXMDX показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у MXEQX с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции MXMDX уступали акциям MXEQX по среднегодовой доходности: 10.06% против 19.60% соответственно.

MXMDX

1 день
0.42%
1 месяц
1.86%
С начала года
14.29%
6 месяцев
13.82%
1 год
25.71%
3 года*
16.02%
5 лет*
7.67%
10 лет*
10.06%

MXEQX

1 день
1.15%
1 месяц
3.29%
С начала года
11.74%
6 месяцев
13.73%
1 год
26.55%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.76%
10 лет*
19.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXMDX и MXEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		14.29%6.90%13.23%15.75%-13.60%24.25%12.84%25.48%-12.02%15.01%
MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund		11.74%16.92%15.35%12.28%-5.50%26.96%2.91%159.33%-9.91%15.41%

Correlation

The correlation between MXMDX and MXEQX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г.

0.90

The correlation between MXMDX and MXEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund

Great-West Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с MXMDX:
MXMDX с FTHNXMXMDX с MXBPXMXMDX с ALARXMXMDX с MXMGXMXMDX с VMCIXMXMDX с MXINXMXMDX с AMDVX
Часто сравнивают с MXEQX:
MXEQX с FXAIXMXEQX с MXVIXMXEQX с MXINXMXEQX с MXLGXMXEQX с MXCPXMXEQX с MXBIXMXEQX с TOWFX

Доходность на риск

MXMDX vs. MXEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMDX
Ранг доходности на риск MXMDX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMDX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMDX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMDX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMDX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MXEQX
Ранг доходности на риск MXEQX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEQX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEQX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEQX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEQX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEQX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMDX c MXEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMDXMXEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.65

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.78

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.95

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.87

15.01

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMDX vs. MXEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMDX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа MXEQX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMDX и MXEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMDXMXEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.65

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.73

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.30

+0.15

Просадки

Сравнение просадок MXMDX и MXEQX

Максимальная просадка MXMDX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки MXEQX в -66.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMDX и MXEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXMDXMXEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-66.85%

+25.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-7.03%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.15%

-14.90%

-9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.15%

-16.81%

-7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.80%

-37.73%

-4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-13.28%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.83%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMDX и MXEQX

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что MXMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXMDXMXEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

2.53%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

7.86%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

10.48%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

14.97%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

37.71%

-16.49%

Сравнение комиссий MXMDX и MXEQX

MXMDX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MXEQX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMDX и MXEQX

Дивидендная доходность MXMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности MXEQX в 1.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund		1.61%1.80%3.99%2.17%0.93%2.87%1.72%2.89%6.51%4.13%
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		5.83%6.66%3.04%4.76%4.35%5.24%5.74%3.74%8.13%4.51%

Часто задаваемые вопросы

MXMDX and MXEQX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXMDX has higher volatility (4.21%) compared to MXEQX (2.53%). In terms of maximum drawdown, MXMDX dropped -41.80% vs MXEQX's -66.85%.

MXEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXMDX и MXEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор