Сравнение MXMDX с ATGAX
MXMDX (Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXMDX charges 0.55%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности MXMDX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MXMDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 13.82%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 10.06%
ATGAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MXMDX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 1.30% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.96% |
Correlation
The correlation between MXMDX and ATGAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXMDX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
MXMDX
ATGAX
Сравнение MXMDX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXMDX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXMDX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 19.18 | -18.73 |
Просадки
Сравнение просадок MXMDX и ATGAX
Максимальная просадка MXMDX за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMDX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXMDX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -0.36% | -41.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -0.09% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MXMDX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXMDX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 9.71% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 9.71% | +10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 9.71% | +11.51% |
Сравнение комиссий MXMDX и ATGAX
MXMDX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXMDX и ATGAX
Дивидендная доходность MXMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 5.83% | 6.66% | 3.04% | 4.76% | 4.35% | 5.24% | 5.74% | 3.74% | 8.13% | 4.51% |
Часто задаваемые вопросы
MXMDX and ATGAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MXMDX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор