Сравнение MXLSX с SHDPX
MXLSX (Great-West Small Cap Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. MXLSX charges 1.09%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности MXLSX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MXLSX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 18.61%
- 6 месяцев
- 16.22%
- 1 год
- 27.87%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 9.79%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MXLSX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MXLSX Great-West Small Cap Value Fund | 3.14% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.23% |
Correlation
The correlation between MXLSX and SHDPX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXLSX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
MXLSX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MXLSX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXLSX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MXLSX и SHDPX
Максимальная просадка MXLSX за все время составила -60.41%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLSX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXLSX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.41% | 0.00% | -60.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | 0.00% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | 0.00% | -12.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MXLSX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXLSX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 0.60% | +15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 0.60% | +20.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 0.60% | +21.67% |
Сравнение комиссий MXLSX и SHDPX
MXLSX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXLSX и SHDPX
Дивидендная доходность MXLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLSX Great-West Small Cap Value Fund | 0.40% | 0.48% | 1.07% | 2.24% | 2.93% | 6.23% | 0.23% | 0.47% | 2.92% | 5.29% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MXLSX and SHDPX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MXLSX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор