PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXLSX с MXIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXLSX с MXIVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MXLSX (Great-West Small Cap Value Fund) and MXIVX (Great-West International Value Fund) are both mutual funds - MXLSX is a Small Cap Value Equities fund managed by Great-West, while MXIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXLSX returned 9.07%/yr vs 9.15%/yr for MXIVX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXLSX charges 1.09%/yr vs 1.07%/yr for MXIVX.

Доходность

Сравнение доходности MXLSX и MXIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Great-West International Value Fund (MXIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXLSX показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у MXIVX с доходностью 8.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXLSX имеют среднегодовую доходность 9.07%, а акции MXIVX немного впереди с 9.15%.

MXLSX

1 день
0.68%
1 месяц
1.85%
С начала года
14.97%
6 месяцев
14.60%
1 год
26.57%
3 года*
13.96%
5 лет*
6.97%
10 лет*
9.07%

MXIVX

1 день
0.17%
1 месяц
3.43%
С начала года
8.25%
6 месяцев
11.28%
1 год
24.76%
3 года*
19.76%
5 лет*
9.82%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXLSX и MXIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		14.97%4.08%8.20%17.81%-10.07%31.12%2.84%24.67%-16.64%8.44%
MXIVX
Great-West International Value Fund		8.25%39.08%5.46%18.05%-15.20%10.38%10.20%22.07%-15.68%25.12%

Correlation

The correlation between MXLSX and MXIVX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 1994 г.

0.61

The correlation between MXLSX and MXIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Small Cap Value Fund

Great-West International Value Fund

Часто сравнивают с MXLSX:
MXLSX с FTHNXMXLSX с MXCPXMXLSX с MXDPXMXLSX с USBNXMXLSX с MXEOXMXLSX с MXBIXMXLSX с PRVIX
Часто сравнивают с MXIVX:
MXIVX с SHSAXMXIVX с MXVIXMXIVX с MXDPXMXIVX с MXINXMXIVX с MXCPXMXIVX с MXBIXMXIVX с MXEOX

Доходность на риск

MXLSX vs. MXIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXLSX
Ранг доходности на риск MXLSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLSX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MXIVX
Ранг доходности на риск MXIVX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXIVX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXIVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXIVX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXIVX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXIVX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXLSX c MXIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Great-West International Value Fund (MXIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXLSXMXIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.81

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.55

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.16

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

8.08

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXLSX vs. MXIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXLSX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXIVX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXLSX и MXIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXLSXMXIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.81

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.62

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.17

+0.10

Просадки

Сравнение просадок MXLSX и MXIVX

Максимальная просадка MXLSX за все время составила -60.41%, что меньше максимальной просадки MXIVX в -76.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLSX и MXIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXLSXMXIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.41%

-76.77%

+16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-11.65%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.04%

-13.63%

-12.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-29.13%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-33.18%

-10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.88%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-22.19%

+10.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.05%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MXLSX и MXIVX

Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Great-West International Value Fund (MXIVX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что MXLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXLSXMXIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.91%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

10.93%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

13.96%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

16.01%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

19.42%

+2.88%

Сравнение комиссий MXLSX и MXIVX

MXLSX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MXIVX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLSX и MXIVX

Дивидендная доходность MXLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности MXIVX в 5.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXIVX
Great-West International Value Fund		5.51%5.96%4.97%3.27%2.99%4.27%1.99%2.42%27.79%2.85%
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		0.42%0.48%1.07%2.24%2.93%6.23%0.23%0.47%2.92%5.29%

Часто задаваемые вопросы

MXLSX and MXIVX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXLSX has higher volatility (4.26%) compared to MXIVX (3.91%). In terms of maximum drawdown, MXLSX dropped -60.41% vs MXIVX's -76.77%.

MXLSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXLSX и MXIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор