PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXIVX с MXEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXIVX с MXEOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West International Value Fund (MXIVX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX).

MXIVX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. MXEOX управляется Great-West. Фонд был запущен 4 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MXIVX и MXEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West International Value Fund (MXIVX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXIVX и MXEOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXIVX
Great-West International Value Fund		1.89%39.08%5.46%18.05%-15.20%10.38%10.20%22.07%-17.14%
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		3.61%32.78%9.84%9.67%-22.34%-3.49%18.39%21.67%-21.34%

Доходность по периодам

С начала года, MXIVX показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у MXEOX с доходностью 3.61%.

MXIVX

1 день
3.19%
1 месяц
-5.99%
С начала года
1.89%
6 месяцев
7.51%
1 год
28.14%
3 года*
17.68%
5 лет*
9.91%
10 лет*
8.86%

MXEOX

1 день
2.58%
1 месяц
-9.99%
С начала года
3.61%
6 месяцев
7.50%
1 год
33.45%
3 года*
16.71%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West International Value Fund

Great-West Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с MXIVX:
MXIVX с SHSAXMXIVX с MXVIXMXIVX с MXDPXMXIVX с MXBIXMXIVX с MXCPXMXIVX с MXINXMXIVX с MXMDX
Часто сравнивают с MXEOX:
MXEOX с VEMAXMXEOX с VIPSXMXEOX с MXLSXMXEOX с MXMVXMXEOX с MXMDXMXEOX с MXREXMXEOX с MXINX

Сравнение комиссий MXIVX и MXEOX

MXIVX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии MXEOX в 1.23%.

MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund
MXIVX
Great-West International Value Fund

Доходность на риск

MXIVX vs. MXEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXIVX
Ранг доходности на риск MXIVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXIVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXIVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXIVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXIVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXIVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MXEOX
Ранг доходности на риск MXEOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEOX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEOX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXIVX c MXEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West International Value Fund (MXIVX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXIVXMXEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.90

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.49

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.44

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

9.15

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXIVX vs. MXEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXIVX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXEOX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXIVX и MXEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXIVXMXEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.90

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.21

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.23

-0.06

Корреляция

Корреляция между MXIVX и MXEOX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXIVX и MXEOX

Дивидендная доходность MXIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности MXEOX в 0.97%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXIVX
Great-West International Value Fund		5.85%5.96%4.97%3.27%2.99%4.27%1.99%2.42%27.79%2.85%
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		0.97%1.00%1.36%2.01%1.61%3.42%1.85%0.94%1.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXIVX и MXEOX

Максимальная просадка MXIVX за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки MXEOX в -41.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXIVX и MXEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXIVXMXEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.77%

-41.05%

-35.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-13.95%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-38.47%

+9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-11.73%

+4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.29%

-17.50%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.84%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MXIVX и MXEOX

Текущая волатильность для Great-West International Value Fund (MXIVX) составляет 7.17%, в то время как у Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что MXIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXIVXMXEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

9.21%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

13.79%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

19.33%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

17.20%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

18.94%

+0.43%