PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXIVX с SHSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXIVX с SHSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXIVX (Great-West International Value Fund) and SHSAX (BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio) are both mutual funds - MXIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Great-West, while SHSAX is a Health & Biotech Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, MXIVX returned 9.05%/yr vs 9.19%/yr for SHSAX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXIVX charges 1.07%/yr vs 1.09%/yr for SHSAX.

Доходность

Сравнение доходности MXIVX и SHSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West International Value Fund (MXIVX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXIVX показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у SHSAX с доходностью -4.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXIVX имеют среднегодовую доходность 9.05%, а акции SHSAX немного впереди с 9.19%.

MXIVX

1 день
-0.87%
1 месяц
1.61%
С начала года
7.31%
6 месяцев
10.18%
1 год
23.42%
3 года*
19.42%
5 лет*
9.43%
10 лет*
9.05%

SHSAX

1 день
0.72%
1 месяц
0.24%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-4.80%
1 год
13.40%
3 года*
5.97%
5 лет*
3.81%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXIVX и SHSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXIVX
Great-West International Value Fund		7.31%39.08%5.46%18.05%-15.20%10.38%10.20%22.07%-15.68%25.12%
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio		-4.77%15.85%3.73%3.59%-5.94%11.88%19.44%25.27%7.93%24.74%

Correlation

The correlation between MXIVX and SHSAX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

0.55

The correlation between MXIVX and SHSAX shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West International Value Fund

BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio

Часто сравнивают с MXIVX:
MXIVX с MXVIXMXIVX с MXDPXMXIVX с MXINXMXIVX с MXCPXMXIVX с MXBIXMXIVX с MXEOXMXIVX с MXMDX
Часто сравнивают с SHSAX:
SHSAX с ALARXSHSAX с DLHIXSHSAX с PHRAXSHSAX с MXMGXSHSAX с MXDPXSHSAX с MXISXSHSAX с FSHCX

Доходность на риск

MXIVX vs. SHSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXIVX
Ранг доходности на риск MXIVX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXIVX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXIVX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXIVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXIVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXIVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SHSAX
Ранг доходности на риск SHSAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHSAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXIVX c SHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West International Value Fund (MXIVX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXIVXSHSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.99

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
1.52

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.38

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.96

3.42

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXIVX vs. SHSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXIVX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа SHSAX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXIVX и SHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXIVXSHSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.99

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.27

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.72

-0.55

Просадки

Сравнение просадок MXIVX и SHSAX

Максимальная просадка MXIVX за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки SHSAX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXIVX и SHSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXIVXSHSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.77%

-35.49%

-41.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-9.87%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.63%

-16.08%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-17.99%

-11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.18%

-28.36%

-4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-7.52%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.19%

-6.18%

-16.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.97%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MXIVX и SHSAX

Текущая волатильность для Great-West International Value Fund (MXIVX) составляет 3.87%, в то время как у BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что MXIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXIVXSHSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.22%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

10.33%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

13.76%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

14.37%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

16.53%

+2.89%

Сравнение комиссий MXIVX и SHSAX

MXIVX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SHSAX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXIVX и SHSAX

Дивидендная доходность MXIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности SHSAX в 11.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXIVX
Great-West International Value Fund		5.56%5.96%4.97%3.27%2.99%4.27%1.99%2.42%27.79%2.85%0.00%0.00%
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio		11.17%10.63%9.18%3.84%7.44%9.20%4.34%3.89%8.56%3.53%2.43%12.58%

Часто задаваемые вопросы

MXIVX and SHSAX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHSAX has higher volatility (4.22%) compared to MXIVX (3.87%). In terms of maximum drawdown, MXIVX dropped -76.77% vs SHSAX's -35.49%.

MXIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXIVX и SHSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор