Сравнение MXIVX с SHSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West International Value Fund (MXIVX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX).
MXIVX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. SHSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MXIVX и SHSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXIVX и SHSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXIVX Great-West International Value Fund | 1.89% | 39.08% | 5.46% | 18.05% | -15.20% | 10.38% | 10.20% | 22.07% | -15.68% | 25.12% |
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | -4.62% | 15.85% | 3.73% | 3.59% | -5.94% | 11.88% | 19.44% | 25.27% | 7.93% | 24.74% |
Доходность по периодам
С начала года, MXIVX показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у SHSAX с доходностью -4.62%. За последние 10 лет акции MXIVX уступали акциям SHSAX по среднегодовой доходности: 8.86% против 9.98% соответственно.
MXIVX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 8.86%
SHSAX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXIVX и SHSAX
MXIVX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SHSAX в 1.09%.
Доходность на риск
MXIVX vs. SHSAX — Ранг доходности на риск
MXIVX
SHSAX
Сравнение MXIVX c SHSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West International Value Fund (MXIVX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXIVX | SHSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.41 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 0.68 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.08 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.72 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 1.68 | +6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXIVX | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.41 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.32 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.61 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.73 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между MXIVX и SHSAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXIVX и SHSAX
Дивидендная доходность MXIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности SHSAX в 11.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXIVX Great-West International Value Fund | 5.85% | 5.96% | 4.97% | 3.27% | 2.99% | 4.27% | 1.99% | 2.42% | 27.79% | 2.85% | 0.00% | 0.00% |
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | 11.15% | 10.63% | 9.18% | 3.84% | 7.44% | 9.20% | 4.34% | 3.89% | 8.56% | 3.53% | 2.43% | 12.58% |
Просадки
Сравнение просадок MXIVX и SHSAX
Максимальная просадка MXIVX за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки SHSAX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXIVX и SHSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXIVX | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -35.49% | -41.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -9.87% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -17.99% | -11.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.18% | -28.36% | -4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -7.37% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -6.17% | -16.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 4.23% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXIVX и SHSAX
Great-West International Value Fund (MXIVX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что MXIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXIVX | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 5.41% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 10.01% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 16.45% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 14.22% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 16.54% | +2.83% |