Сравнение MXIVX с MXINX
MXIVX (Great-West International Value Fund) and MXINX (Great-West International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Great-West. Over the past 10 years, MXIVX returned 9.05%/yr vs 8.49%/yr for MXINX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MXIVX charges 1.07%/yr vs 0.65%/yr for MXINX.
Доходность
Сравнение доходности MXIVX и MXINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXIVX показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у MXINX с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции MXIVX превзошли акции MXINX по среднегодовой доходности: 9.05% против 8.49% соответственно.
MXIVX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 9.05%
MXINX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение доходности по годам MXIVX и MXINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXIVX Great-West International Value Fund | 7.31% | 39.08% | 5.46% | 18.05% | -15.20% | 10.38% | 10.20% | 22.07% | -15.68% | 25.12% |
MXINX Great-West International Index Fund | 8.57% | 30.90% | 2.92% | 17.56% | -14.75% | 10.32% | 7.97% | 21.26% | -13.93% | 24.73% |
Correlation
The correlation between MXIVX and MXINX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2011 г. | 0.96 |
The correlation between MXIVX and MXINX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXIVX vs. MXINX — Ранг доходности на риск
MXIVX
MXINX
Сравнение MXIVX c MXINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West International Value Fund (MXIVX) и Great-West International Index Fund (MXINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXIVX | MXINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.92 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 7.16 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXIVX | MXINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.43 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.32 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MXIVX и MXINX
Максимальная просадка MXIVX за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки MXINX в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXIVX и MXINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXIVX | MXINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -34.59% | -42.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -11.43% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.63% | -13.70% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -29.75% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.18% | -34.59% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -1.27% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -8.58% | -13.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.01% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXIVX и MXINX
Текущая волатильность для Great-West International Value Fund (MXIVX) составляет 3.87%, в то время как у Great-West International Index Fund (MXINX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что MXIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXIVX | MXINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 4.63% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 12.40% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 15.44% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 16.80% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 17.02% | +2.40% |
Сравнение комиссий MXIVX и MXINX
MXIVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MXINX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXIVX и MXINX
Дивидендная доходность MXIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности MXINX в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXINX Great-West International Index Fund | 3.08% | 3.34% | 2.20% | 4.38% | 1.80% | 5.73% | 2.45% | 2.64% | 3.55% | 2.63% |
MXIVX Great-West International Value Fund | 5.56% | 5.96% | 4.97% | 3.27% | 2.99% | 4.27% | 1.99% | 2.42% | 27.79% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, MXIVX and MXINX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MXINX has higher volatility (4.63%) compared to MXIVX (3.87%). In terms of maximum drawdown, MXIVX dropped -76.77% vs MXINX's -34.59%.
MXIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXIVX и MXINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор