PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXIVX с MXINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXIVX с MXINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West International Value Fund (MXIVX) и Great-West International Index Fund (MXINX).

MXIVX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. MXINX управляется Great-West. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MXIVX и MXINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West International Value Fund (MXIVX) и Great-West International Index Fund (MXINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXIVX и MXINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXIVX
Great-West International Value Fund		1.89%39.08%5.46%18.05%-15.20%10.38%10.20%22.07%-15.68%25.12%
MXINX
Great-West International Index Fund		0.95%30.90%2.92%17.56%-14.75%10.32%7.97%21.26%-13.93%24.73%

Доходность по периодам

С начала года, MXIVX показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у MXINX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции MXIVX превзошли акции MXINX по среднегодовой доходности: 8.86% против 8.09% соответственно.

MXIVX

1 день
3.19%
1 месяц
-5.99%
С начала года
1.89%
6 месяцев
7.51%
1 год
28.14%
3 года*
17.68%
5 лет*
9.91%
10 лет*
8.86%

MXINX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.36%
С начала года
0.95%
6 месяцев
4.61%
1 год
22.32%
3 года*
13.84%
5 лет*
7.89%
10 лет*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West International Value Fund

Great-West International Index Fund

Часто сравнивают с MXIVX:
MXIVX с SHSAXMXIVX с MXVIXMXIVX с MXDPXMXIVX с MXBIXMXIVX с MXCPXMXIVX с MXEOXMXIVX с MXMDX
Часто сравнивают с MXINX:
MXINX с ARTKXMXINX с VZICXMXINX с MXCPXMXINX с MXDPXMXINX с MXMDXMXINX с MXBIXMXINX с EPDPX

Сравнение комиссий MXIVX и MXINX

MXIVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MXINX в 0.65%.

MXIVX
Great-West International Value Fund
MXINX
Great-West International Index Fund

Доходность на риск

MXIVX vs. MXINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXIVX
Ранг доходности на риск MXIVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXIVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXIVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXIVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXIVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXIVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MXINX
Ранг доходности на риск MXINX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXINX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXINX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXINX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXINX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXINX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXIVX c MXINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West International Value Fund (MXIVX) и Great-West International Index Fund (MXINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXIVXMXINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.32

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.86

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.56

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

6.51

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXIVX vs. MXINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXIVX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа MXINX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXIVX и MXINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXIVXMXINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.32

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.29

-0.13

Корреляция

Корреляция между MXIVX и MXINX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXIVX и MXINX

Дивидендная доходность MXIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности MXINX в 3.31%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXIVX
Great-West International Value Fund		5.85%5.96%4.97%3.27%2.99%4.27%1.99%2.42%27.79%2.85%
MXINX
Great-West International Index Fund		3.31%3.34%2.20%4.38%1.80%5.73%2.45%2.64%3.55%2.63%

Просадки

Сравнение просадок MXIVX и MXINX

Максимальная просадка MXIVX за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки MXINX в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXIVX и MXINX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXIVXMXINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.77%

-34.59%

-42.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-11.43%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-29.75%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.18%

-34.59%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-8.19%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.29%

-8.65%

-13.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.27%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MXIVX и MXINX

Текущая волатильность для Great-West International Value Fund (MXIVX) составляет 7.17%, в то время как у Great-West International Index Fund (MXINX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что MXIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXIVXMXINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

7.84%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

11.28%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

18.21%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

16.65%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

16.95%

+2.42%